Original title: Interest Rate Modeling
Translated title: Modely finančních časových řad a jejich aplikace
Authors: Kladívko, Kamil ; Arlt, Josef (advisor) ; Witzany, Jiří (referee) ; Cipra, Tomáš (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2005
Language: eng
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [eng] [cze]

Keywords: interest rate modeling; risk management of interest rates; short-rate process estimation; yield curve fitting; modelování výnosové křivky pro risk management; modely úrokových sazeb; odhad parametrů procesu krátkodobé úrokové sazby; odhad spotových sazeb z cen kupónových dluhopisů

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/30236

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-96400


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2012-02-23, last modified 2017-06-30


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share