Název: Nové přístupy ke sledování solventnosti pojišťoven
Autoři: Koďousek, Libor ; Dědková, Eva (vedoucí práce) ; Daňhel, Jaroslav (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit různé přístupy používané ke sledování solventnosti pojišťoven. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti pojišťovnictví jako riziko, risk management, pojištění a také jsou zde uvedeny specifika hospodaření pojišťoven a možná rizika působící na pojišťovny. V dalších kapitolách jsou přiblíženy principy jednotlivých přístupů, kterými jsou klasický přístup přes míru solventnosti, RBC přístup a dále z moderních přístupů to jsou simulační modely prezentované metodami DFA a scenario testing. V poslední kapitole jsou popsány připravované projekty regulace solventnosti Solvency II a Swiss Solvency Test. Na závěr jsou zhodnoceny výhody a nevýhody uvedených přístupů a jejich dopad na pojistitele.
Klíčová slova: rating pojišťoven; riziko; simulační modely; Solvency II; solventnost pojišťoven; Swiss Solvency Test

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/1530

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-888


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce