Název: Oceňovanie opcií so stochastickou volatilitou
Překlad názvu: Option pricing with stochastic volatility
Autoři: Bartoň, Ľuboš ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2010
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [slo] [cze] [eng]

Klíčová slova: Black-Scholes model; Oceňování opcí; Stochastická volatilita; Black-Scholes model; Option pricing; Stochastic volatility

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/23541

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-77823


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2011-12-02, naposledy upraven 2022-03-03.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet