Název: Možnosti využití netradičních kvantitativních metod při předpovídání finančních krizí
Překlad názvu: Usage possibilities of nontraditional quantitative methods for financial crises prediction.
Autoři: Hájek, Petr ; Koderová, Jitka (vedoucí práce) ; Nováček, Jan (oponent) ; Dvořák, Pavel (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Práce je rozdělena na tři části. V teoretické části práce jsou přiblíženy významné krize za posledních několik set let, typologie krizí, selhání finančních trhů dle P. Krugmana, generační modely, cenové bubliny, souvislost kapitálových toků a dluhového problému, nákaza, prevence před krizemi a jejich management. V druhé části jsou v rámci popisu současného stavu bádání v oblasti predikce finančních krizí citovány desítky studií. Jejich výsledky jsou následně porovnány. Pozornost je také věnována definici finanční krize. Ve třetí části je provedena aplikace metody Latent Semantic Indexing (LSI) na úlohu predikce finančních krizí. Testovanou hypotézou je předpoklad, že akciové trhy dokáží během jednoho čtvrtletí (64 pozorování akciového trhu) reflektovat budoucí vývoj v měnové politice (během dalších 128 pozorování). Tato hypotéza byla na vzorku 39 zemí, intervalu let 1985 - 2007 a interpretace vývoje úrokových sazeb a měnového kurzu domácí měny vůči USD v disertační práci potvrzena. Uvedená metoda LSI a její studovaná aplikace na akciovém trhu, přestože dokázala nalézt několik krizí i přesně na den, je vhodná spíše pro specifikaci a analýzu křehkých období, kdy ke krizi může dojít, než přímo k předpovídání krizí.
Klíčová slova: akciové trhy; finanční krize; indexování latentní sémantiky; Latent Semantic Indexing; měnový kurz; nákaza; predikce; předpovídání; singulární rozklad; vektorový model; úrokové sazby

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/4223

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-2340


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce