Název: Rare Shocks vs. Non-linearities: What Drives Extreme Events in the Economy? Some Empirical Evidence
Autoři: Franta, Michal
Typ dokumentu: Studie
ISSN: 1803-7070
Rok: 2015
Jazyk: cze
Nakladatel: Česká národní banka
Edice: Working paper series, svazek: 4/2015
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: bayesovský přístup; bayesovský VAR; ekonomické modely; predikce hustot; silné konce; Bayesian approach; Bayesian VAR; density forecasting; economic models; fat tails
Poznámka: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Česká národní banka (web)
Externí umístění souboru: http://www.cnb.cz/cs/vyzkum/vyzkum_publikace/cnb_wp/2015/cnbwp_2015_04.html

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-188973


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Analytické a metodické materiály > Studie
Ostatní > Česká národní banka
 Záznam vytvořen dne 2015-07-20, naposledy upraven 2018-10-03.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet