Název: Meranie kreditneho rizika pre potreby urcenia kapitaloveho poziadavku a ekonomickeho kapitalu
Překlad názvu: qvantification of credit risk for the needs of assesment of economical capital and capital requirement
Autoři: Rothová, Adriána ; Málek, Jiří (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Diplomová práce se zameruje na výpočet kapitálového požiadavku podľa novej dohody o kapitáli Basel II a výpočet ekonomického kapitálu podľa kreditného modelu CreditMetrics. Zámerom práce bolo overiť, že výška kapitálového požiadavku bude prevyšovať výšku ekonomického kapitálu. Analýza bola prevedená na portfóliu zloženého z 5 korporátných úverov a na postupne sa zvyšujúcom portfóliu do výšky tisíc úverov v portfóliu. Skúmaný bol i vplyv korelácie aktív a vplyv zaistiteľnosti na výšku týcho výpočtov
Klíčová slova: Kreditni riziko; Neocekavana strata; VaR; Credit risk; CreditMatrics; Economical capital

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/15144

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-11114


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce