|
|
Pravděpodobnostní rozdělení finančních ztrát
Vacek, Lukáš ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato bakalářská práce představuje vybraná pravděpodobnostní rozdělení, která by se mohla jevit jako vhodná k modelování finančních ztrát. V první části jsou definovány ztráty, míry rizika a příklad s předpokladem rozdělení polohy a měřítka. V druhé části jsou, mimo jiná, představena rozdělení: asymetrické Laplaceovo, sešikmené normální a zobecněné hyperbolické. U těchto rozdělení jsou představeny vybrané teoretické vlastnosti. U dvou asymetrických rozdělení je uveden způsob jejich odvození z jejich symetrických verzí. Podrobněji je pojednáváno o asymetrickém Laplaceovu rozdělení, u kterého je uvedena i metoda maximální věrohodnosti, a to včetně jeho implementace v softwaru Wolfram Mathematica 10. Třetí část obsahuje krátkou numerickou studii, na které se demonstruje aplikování vybraných rozdělení na skutečných datech z trhu. V numerické studii se provádějí testy náhodnosti a testy dobré shody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
host ::
RSS.