|
|
Operational risk modelling
Mináriková, Eva ; Mazurová, Lucie (advisor) ; Hlubinka, Daniel (referee)
In the present thesis we will firstly familiarize ourselves with the term of operational risk, it's definition presented in the directives Basel II and Solvency II, and afterwards with the methods of calculation Capital Requirements for Operational Risk, set by these directives. In the second part of the thesis we will concentrate on the methods of modelling operational loss data. We will introduce the Extreme Value Theory which describes possible approaches to modelling data with significant values that occur infrequently; the typical characteristic of operational risk data. We will mainly focus on the model for threshold exceedances which utilizes Generalized Pareto Distribution to model the distribution of those excesses. The teoretical knowledge of this theory and the appropriate modelling will be applied on simulated loss data. Finally we will test the ability of presented methods to model loss data distributions.
|
|
|
Operačné riziko v bankách
Holá, Miroslava ; Dvořák, Petr (advisor) ; Tuček, Miroslav (referee)
Nové regulatórne pravidlá BASEL II, ktorých hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť a stabilitu finančných systémov, posilniť konkurenciu medzi bankami a umožniť väčšiu rizikovú citlivosť definujú nový typ rizika, ktoré je potrebné pokryť dodatočným kapitálom - riziko operačné. BASEL II vymedzuje 3 prístupy (základný, štandardizovaný a pokročilý), ktoré je možné použiť k výpočtu regulatórneho kapitálu, potrebného na pokrytie strát vzniknutých v dôsledku realizácie operačného rizika. V prvej časti diplomovej práce je popísaný nový koncept bankovej regulácie, v časti druhej je vymedzený pojem operačné riziko a základné prístupy k jeho kvantifikácii. Tretia kapitola obsahuje návrh zjednodušeného teoretického modelu, ktorý umožní kapitálovú požiadavku na pokrytie operačného rizika kvantifikovať.
|
guest ::
