|
|
Development of Life Expectancy in Czech Republic in 1960-2008
Langhamrová, Jana ; Arltová, Markéta (advisor) ; Löster, Tomáš (referee)
The goal of this elaboration is to point out changes in mortality that were responsible for longer life expectancy and lower infant mortality. The trend of basic indicators that contributed to changes in mortality was assessed based on the time series data available on the website of Czech Statistical Office. The life expectancy paradox and the necessary level of birth rate and life expectancy to maintain level of simple reproduction was calculated based on the trend of life expectancy in selected age groups of men and women, infant mortality coefficient and actual birth rate in the Czech Republic during 1920-2008. The elaboration describes in detail the indicators and methods of calculating mortality and pays special attention to life tables and possible ways of flattening mortality rate curves. It also compares life expectancy and healthy life years in the Czech Republic and European countries and describes the term of healthy life years and the most common way of their calculation. In all monitored countries, women's expectation of life at birth is longer than that of men. In the Czech Republic, the difference is now about six years. Life expectancy in all countries keeps going up, with the exception of e.g. the countries of the former Soviet Union where life expectancy has been fluctuating for the past 20 years. Individual countries are compared based on data from the Eurostat database and Human Mortality Database. The annex shows methods of calculating life tables and possible ways of flattening mortality rate curves and provides an overview of the most common models of flattening and extrapolating mortality rate curves. The elaboration also has an index of used terms and a Czech-English vocabulary.
|
|
|
Second demographic transition in the mirror of time series
Nosková, Barbora ; Arltová, Markéta (advisor) ; Langhamrová, Jitka (referee)
The aim of this thesis is to summarize and extend the findings of the second demographic transition in the Czech Republic. To show sociological changes that occurred after the beginning of the second demographic transition. The aim is to estimate time series models of individual demographic indicators before and after the second demographic transition. Predictions of selected demographic indicators are based on Swedis demographic time series.
|
|
|
Development and analysis of online news on the Czech market
Hlaváčková, Ivana ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Arltová, Markéta (referee)
A traditional printed newspaper is being replaced by an online one. This is one of the reasons why I in this thesis focus just on internet journalism. The online journalism servers I present in a relation to other periodicals -- newspapers, broadcast and television. The thesis describes and analyses main development trends in the Czech media market. It puts an emphasis on economic sections of general news and it also compares these sections with specialized economic servers. An important part of the thesis is focused on an analysis of reader's attendance which results in a rank of the most popular news servers. The model of the time series analysis is set up for two websites and it predicts future development trend in the number of real users of online news. The aim of this thesis is to provide a general view on the contemporary situation and also to describe the developmental tendency of online reporting. The result of the dissertation is the prediction of future development trend of online reporting servers.
|
|
|
Data Mining of Macroeconomic Data
Lang, Lukáš ; Berka, Petr (advisor) ; Marek, Luboš (referee)
The theme of my work is the Data Mining (DM) of Macroeconomic Data. The purpose of this work is to use DM methods for analysis of macroeconomic fundamentals of selected countries of the Western Europe and the U.S.A. between years 1961-1989 and to compare the DM methods with statistical methods. For the statistical analysis, I used EViews and MS-Office Excel, for the DM I used LISp-Miner. The structure of the work is as follows: in the theoretical part I define the analysed indicators and their relations with respect to the history of analysed period. Then are specified chosen statistical methods also with the reason for choice. The last chapter of the theoretical part describes the data mining. In the practical part I describe the problems which I solved, data collecting and preparation, use of the statisitical methods and DM methods and results obtained. The enlightenment lies in conclusion. I thank my supervisor, Prof. Ing. Petr Berka, CSc. for DM meditations and important suggestions. I thank my colleagues, Ing. Vojtech Menzl, MSc and Mgr. Jana Závacká for critique of the statistical methods. I thank the living members of my family for patience.
|
|
|
Monte Carlo Simulation and Financial Planning
Vyhlídka, Jan ; Hnilica, Jiří (advisor) ; Sieber, Patrik (referee)
The purpose of this paper is to clarify the Monte Carlo method, related time series forecasting and their application within the Crystal Ball environment. The theoretical part explains the way how to define the assumptions and the fundamental principles behind it. The application part demonstrates the forecasting of revenues and costs of RWE Transgas,a.s. on the basis of the average monthly temperatures, the prices of oil derivatives and the changes in the exchange rates.
|
|
| |
|
|
Statistický software pro analýzu časových řad
Sianchuk, Raman ; Arltová, Markéta (advisor) ; Řezanková, Hana (referee)
Vzhledem k existenci obrovského množství statistických programů vzniká docela logická otázka: který z nich je lepší. Samozřejmě tady záleží na konkrétní zkoumané úloze. V této práci se budu věnovat analýze časových řad. Vzhledem k tomu, že na trhu jsou jak placené tak i neplacené programy bude třeba se podívat na několik představitelů obou skupin. Závěrem své práce ohodnotím tyto softwary podle několika kritérii. Posuzovat budu z hlediska potřeb studenta Vysoké Školy Ekonomické. Studenti VŠE tady mají možnost pracovat především se Statgraphicsem a GiveWinem, další dva softwary Matrixer a Gretl jsou zprostředkovány jako freeware a jsou dostupné zdarma na internetu, dále budu porovnávat i placené programy EViews a Time Series Modelling, s cílem posoudit jestli se vyplatí koupit licenci na tyto softwary nebo je lepší použít školní program anebo bude lepší stáhnout freeware. Rozbor programu provedu pomocí tři aspektů: obecný popis programů, příkladu ARIMA a příkladu SARIMA.
|
|
|
Immigrants in Czech Republic
Polanská, Anna ; Langhamrová, Jitka (advisor) ; Kačerová, Eva (referee)
Práce se zabývá zhodnocením dosavadní situace migrace v České republice a nastíněním budoucího vývoje. Na úvodní kapitolu týkající se definování pojmů a aspektů migrace navazuje historický vývoj této problematiky v českých zemích od roku 1945 a pohled na migraci z hlediska genderu. Čtvrtá kapitola popisuje legislativní vymezení a současnou situaci cizinců a podrobněji analyzuje problematické oblasti integrace cizinců do majoritní společnosti a upozorňuje na nedostatky v této oblasti. Poslední kapitola zachycuje demografickou situaci České republiky a grafickou analýzu pěti nejčastějších národností cizinců v České republice, která společně s posouzením vývoje časových řad slouží k úsudkům o chování migrantů do budoucnosti. Zároveň se snažím vyvracet negativní mýty týkající se cizinců, uvádět je na pravou míru a zdůraznit důležitost a přínosnost imigrace pro naši zemi.
|
|
|
Application of linear and nonlinear volatility models for Czech open-end-funds and shares analysis
Popelka, Jan ; Trešl, Jiří (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee) ; Nováček, Jan (referee)
Cílem této doktorské práce je analýza chování vybraných českých otevřených podílových fondů a akcií. Podílové fondy si od druhé poloviny 90. let získávají v České republice stále větší oblibu. Do konce roku 2006 dosáhl objem investic do podílových fondů 150 miliard korun. Empirická studie se věnuje třem typům podílových fondů: akciovým, dluhopisovým a peněžním a akcie. Denní hodnoty cen byly získány z internetových stránek správců fondů a RM-systému. Sledované období začíná 1.1.2001 a končí 31.12.2005. Akcie a podílové listy mají odlišné principy formování ceny. Zatímco ceny akcií se vytváří interakcí nabídky a poptávky na akciovém trhu, u podílových listů je cena odvozena z celkové hodnoty aktiv fondu. Vliv trhu není u podílových fondů významný, protože nabídka podílo-vých listů je téměř neomezená. Navíc jsou aktiva podílového fondu tvořena řadou rozdílných investičních nástrojů jako jsou české a zahraniční akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, instrumenty peněžních trhů atd. Zjištění, zda časové řady fondů mají i za těchto předpokladů stejné vlastnosti jako řady akcií a zda je pro jejich modelování vhodné použít modely vytvo-řené pro akcie, burzovní indexy nebo směnné kurzy, je hlavním tématem této práce. Pozornost je věnována nepodmíněnému rozdělení výnosů logaritmů cen podílových listů. Metodou maximální věrohodnosti jsou odhadnuty parametry teoretických rozdělení a poté je testována jejich shoda s rozdělením výnosů. Další rozdělení zmiňovaná v souvislosti s nepodmíněným rozdělením finančních časových řad jsou zmíněna v teoretické části. K mo-delování podmíněné střední hodnoty je využito modelů typu AR, k modelování podmíněného rozptylu pak lineárních modelů ARCH, GARCH a GARCH-M a nelineárních modelů typu GRJ-GARCH a EGARCH. Další modely volatility jsou popsány v jedné z úvodních kapitol. Skupina nelineárních modelů je do analýzy zahrnuta za účelem hledání ?pákového efektu?. Lineární model GARCH-M popisuje přímé působení podmíněného rozptylu časové řady na její podmíněnou střední hodnotu. Vzhledem k prokázané nenormalitě rozdělení reziduí, ne-jsou splněny počáteční podmínky modelů časových řad. Vhodnější modely lze získat změnou předpokladu o rozdělení nesystematické složky na GED nebo Studentovo t rozdělení. Na zá-kladě porovnání prostřednictvím informačních kritérií a u příbuzných modelů testem věrohodnostním poměrem je pro každou časovou řadu nalezen nejvhodnější model, který slouží k popisu jejích vlastností a v praxi může být využit i k předpovědi dalšího vývoje, v analýze Value at Risk nebo k popisu vývoje rizikovosti fondu. V závěru jsou popsány zjiš-těné společné a rozdílné vlastnosti podílových fondů a akcií a doporučení pro modelování těchto časových řad.
|
|
|
Sezónní očišťování časových řad
Eisler, Jan ; Škuthanová, Markéta (advisor) ; Fabian, František (referee)
Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku týkající se sezónního očišťování časových řad založené na Boxově-Jenkinsově metodologii. Její nedílnou součástí je aplikace dvou nejpoužívanějších metod (X12 ARIMA, TRAMO/SEATS) na konkrétních datech ? čtvrtletní hodnoty HDP vybraných zemí EU - 25 a čtvrtletní míra nezaměstnanosti v populaci 15 - 24 let u vybraných zemí EU - 25.
|
guest ::
