Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Parameter choice in portfolio optimization problems based on out-of-sample performance
Vaňková, Kateřina ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Tato práce zkoumá tři optimalizační modely s využitím metody posuvného okna. Tyto modely se zakládají na maximalizaci zisku a minimalizaci rizika. V těchto modelech se uvažují dvě statistiky: očekávaná hodnota a míra rizika. Analyzované míry rizika v této práci jsou rozptyl, Conditional Value-at-Risk na daném konfidenčním intervalu a Mean Absolute Deviation. Modely jsou testovány na reálných datech amerických akcií desíti společností v časovém rozmezí 20 let: od 30.1.1999 do 30.1.2019. Cílem této práce je identifikace nejlepšího nastavení uvažovaných parametrů ve zmíněných modelech.
Systém bonus - malus s více typy škod
Kaplanová, Martina ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá bonus - malus systémy pro automobilová pojištění, která rozlišují typy škod. Součástí práce je zavedení bonus - malus systémů, které škody nerozlišují, a dále jejich rozšíření právě na bonus - malus systémy s více typy škod. Hlavním zaměřením práce jsou výpočty stacionárních rozdělení, tedy rozdělení tříd, na kterém se systém stabilizuje. Dále je provedeno několik simulací průchodu pojištěnců systémem na základě počtu a typu nehod, které způsobili. Nakonec jsou porovnány relativní četnosti tříd, ve kterých pojištěnci skončí na konci simulace, se stacionárním rozdělením daného systému. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.