|
|
Retirement planning
Langová, Nadežda ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Předložená práce se zabývá optimálním plánováním starobní penze v rámci českého důchodového systému. Seznamuje čtenáře s plánovanou a nezbytnou reformou, která systému umožní vyrovnat se s nepříznivým demografickým vývojem populace. Práce vzápětí zachycuje matematické postupy výpočtu budoucí penze účastníka individuálního pojištění. Zkoumá optimální strategie spoření, kdy se účastníkovi vyplatí zhodnocovat úspory individuálně a kdy se pro něj přechod k institucionálnímu pojištění stává výhodnějším. Věnuje se speciálnímu schématu důchodové reformy, při níž účastník dostává možnost částečně se vyvázat z povinného pilíře a stát se součástí nového systému. Soustřeďuje se při tom na faktory, které vyvázání doprovázejí.
|
|
|
Pension models
Kalaš, Martin
Diplomová práce se zabývá problémem udržitelné míry spotřeby během důchodového věku, což je podstatný kvantitativní problém v rámci penzí. Postupně je vybudován model, který intuitivně spojuje tři klíčové faktory týkající se finančního plánování důchodu: náhodnou délku lidského života, náhodné výnosy z investic a rychlost spotřeby úspor. V rámci vybudovaného modelu odvodíme pomocí momentové metody aproximaci pro pravděpodobnost ruinování jedince. Přesnost odvozené aproximace analyzujeme pomocí rozsáhlých Monte Carlo simulací. Odvozená metoda je aplikována na datech pro Českou republiku. Výsledky obsahují hodnoty pravděpodobnosti ruinování a maximální udržitelné míry spotřeby pro různé kombinace rychlosti spotřeby úspor a parametrů investičního portfolia.
|
|
|
Pension models
Kalaš, Martin
Diplomová práce se zabývá problémem udržitelné míry spotřeby během důchodového věku, což je podstatný kvantitativní problém v rámci penzí. Postupně je vybudován model, který intuitivně spojuje tři klíčové faktory týkající se finančního plánování důchodu: náhodnou délku lidského života, náhodné výnosy z investic a rychlost spotřeby úspor. V rámci vybudovaného modelu odvodíme pomocí momentové metody aproximaci pro pravděpodobnost ruinování jedince. Přesnost odvozené aproximace analyzujeme pomocí rozsáhlých Monte Carlo simulací. Odvozená metoda je aplikována na datech pro Českou republiku. Výsledky obsahují hodnoty pravděpodobnosti ruinování a maximální udržitelné míry spotřeby pro různé kombinace rychlosti spotřeby úspor a parametrů investičního portfolia.
|
|
|
Penzijní modely
Kalaš, Martin ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá problémem udržitelné míry spotřeby během důchodového věku, což je podstatný kvantitativní problém v rámci penzí. Postupně je vybudován model, který intuitivně spojuje tři klíčové faktory týkající se finančního plánování důchodu: náhodnou délku lidského života, náhodné výnosy z investic a rychlost spotřeby úspor. V rámci vybudovaného modelu odvodíme pomocí momentové metody aproximaci pro pravděpodobnost ruinování jedince. Přesnost odvozené aproximace analyzujeme pomocí rozsáhlých Monte Carlo simulací. Odvozená metoda je aplikována na datech pro Českou republiku. Výsledky obsahují hodnoty pravděpodobnosti ruinování a maximální udržitelné míry spotřeby pro různé kombinace rychlosti spotřeby úspor a parametrů investičního portfolia.
|
|
|
Retirement planning
Langová, Nadežda ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Předložená práce se zabývá optimálním plánováním starobní penze v rámci českého důchodového systému. Seznamuje čtenáře s plánovanou a nezbytnou reformou, která systému umožní vyrovnat se s nepříznivým demografickým vývojem populace. Práce vzápětí zachycuje matematické postupy výpočtu budoucí penze účastníka individuálního pojištění. Zkoumá optimální strategie spoření, kdy se účastníkovi vyplatí zhodnocovat úspory individuálně a kdy se pro něj přechod k institucionálnímu pojištění stává výhodnějším. Věnuje se speciálnímu schématu důchodové reformy, při níž účastník dostává možnost částečně se vyvázat z povinného pilíře a stát se součástí nového systému. Soustřeďuje se při tom na faktory, které vyvázání doprovázejí.
|
host ::
RSS.