Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Improving Investment Timing
Málek, Petr ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Cingl, Lubomír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá technickou analýzou finančních trhů neboli zkoumáním závislosti mezi aktuálním a minulým vývojem ceny, zejména konceptem "supportů" a "resistencí", tedy cenových hladin, na kterých se cena v minulosti zastavila. Nejprve je uveden výtah z nejdůležitější související literatury na téma technické analýzy, psychologie investování, behaviorálních financí a efektivity trhů. Následují teoretické argumenty ve prospěch možného fungování technických cenových hladin, stejně tak jako odpovědi na předpokládané námitky. Tato teorie je poté v podobě několika tisíc odlišných ale vzájemně podobných obchodních strategií testována na historických cenách několika nejdůležitějších finančních aktiv. Výsledky jsou porovnány s konzervativní buy-and-hold strategií a s náhodným obchodováním. Došli jsme k závěru, že obchodování na základě technických cenových hladin vede k pozitivním výsledkům s výhodou oproti náhodnému obchodování resp. buy-and-hold strategii. Parametry konkrétních strategií naše výsledy častěji ovlivňují očekávaným než neočekávaným způsobem.
Improving Investment Timing
Málek, Petr ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Cingl, Lubomír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá technickou analýzou finančních trhů neboli zkoumáním závislosti mezi aktuálním a minulým vývojem ceny, zejména konceptem "supportů" a "resistencí", tedy cenových hladin, na kterých se cena v minulosti zastavila. Nejprve je uveden výtah z nejdůležitější související literatury na téma technické analýzy, psychologie investování, behaviorálních financí a efektivity trhů. Následují teoretické argumenty ve prospěch možného fungování technických cenových hladin, stejně tak jako odpovědi na předpokládané námitky. Tato teorie je poté v podobě několika tisíc odlišných ale vzájemně podobných obchodních strategií testována na historických cenách několika nejdůležitějších finančních aktiv. Výsledky jsou porovnány s konzervativní buy-and-hold strategií a s náhodným obchodováním. Došli jsme k závěru, že obchodování na základě technických cenových hladin vede k pozitivním výsledkům s výhodou oproti náhodnému obchodování resp. buy-and-hold strategii. Parametry konkrétních strategií naše výsledy častěji ovlivňují očekávaným než neočekávaným způsobem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.