|
|
Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění
Vojtěch, Jonáš ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje teorii a implementaci zobecněných lineárních modelů v oblasti oceňování v neživotním pojištění a následné optimalizaci sazeb. Pomocí zobecněných lineárních modelů odhadneme střední hodnotu a rozptyl složeného rozdělení úhrnu škod na pojistné smlouvě za určité časové období. Následně sestavíme optimalizační model a popíšeme několik způsobů, jak určit sazby, které vedou k optimálnímu rozdělení bezpečnostních přirážek mezi smlouvy v jednotlivých rizikových skupinách. Představené přístupy k sazbování jsou v závěrečné části práce numericky ilustrovány na simulovaných datech.
|
|
|
Modely matematického programování pro úlohy optimálního řízení
Dražka, Jan ; Mrázková, Eva (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá optimalizací (závodní) jízdy vozu po dráze. Je v ní vytvořen model vozidla i dráhy, po níž se vozidlo pohybuje. V první kapitole se formuluje úloha nejrychlejšího průjezdu, která optimalizuje jízdu závodního vozidla tak, aby se ze startu do cíle dostalo v co nejkratším čase. Úloha je formulována jako úloha optimálního řízení. V druhé kapitole se úloha nejrychlejšího průjezdu vhodně diskretizuje a transformuje na úlohu nelineárního programování. Stěžejní část práce tvoří právě transformace úlohy nejrychlejšího průjezdu na úlohu nelineárního programování a její detailní a názorné odvození a nová formulace. V třetí kapitole je úloha nejrychlejšího průjezdu implementována a řešena v prostředí GAMS a MATLAB. Tato práce navazuje na projekt specifického výzkumu, do něhož je autor zapojen. Přínos autora spočívá především ve vlastní a originální formulaci úlohy nejrychlejšího průjezdu jakožto úlohy nelineárního programování a její implementaci a následnému vyřešení v programu GAMS.
|
|
|
Matematický model rozpočtu
Holá, Lucie ; Roupec, Jan (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Smyslem této diplomové práce je původní aplikace optimalizačních modelů při řešení problému alokace mzdových prostředků na jednotlivých ústavech dané fakulty. Diplomová práce zahrnuje přehled souvisejících modelů lineárního, nelineárního, vícekriteriálního a pa-rametrického programování. Studovaná problematika je diskutována v širším kontextu rozdě-lování finančních prostředků z úrovně Rozpočtu České republiky, přes úrovně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vysoké školy, fakulty až po úroveň jednotlivých ústavů. Dů-raz je kladen na otázku stanovení vah výkonových kriterií pomocí kvantifikace obecných cílů.
|
|
| |
|
| |
|
|
Optimalizace procesů
Vilém, Jan ; Hrabec, Dušan (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problémem využití optimalizace procesů ve strojním inženýrství. Je v ní vytvořen optimalizační model pro optimalizaci řezných podmínek při soustružení. Problém byl zpracován a naprogramován v systému GAMS jako lineární i nelineární problém. Omezující podmínky jsme definovali obecně pro několik druhů technologických procesů.
|
|
|
Optimalizace inženýrského návrhu
Hrabec, Dušan ; Mrázková, Eva (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je ukázat možnosti optimalizačního přístupu pro vybrané základní úlohy inženýrského návrhu, tyto diskutované modely implementovat v GAMSu a provést testovací výpočty. Tyto výpočty jsou provedeny na základě znalostí lineárního a nelineárního programování.
|
|
| |
|
|
Finanční optimalizace
Štolc, Zdeněk ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na teoretický výklad některých modelů pro optimalizaci akciového portfolia při různých mírách rizika. Je podrobně rozpracována teorie nelineárního programování a na ní postavený základní Markowizův model spolu s dalšími optimalizačními modely, jako je Konnoův -- Yamazakiho model, Royův model, přístup dle semivariance a Value at Risk, které jsou založeny na jiné míře rizika. U všech těchto modelů je kladen důraz na vymezení předpokladů, za kterých je možné jednotlivé modely aplikovat, a rovněž je provedeno srovnání jednotlivých modelů. Analytická část týkající se sestavení efektivních portfolií dle popsaných modelů je prováděna na historických tržních cenách 13-ti společností obchodovaných na Burze cenných papírů Praha v Systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů.
|
|
|
Optimalizační server NEOS
Tabach, Arnošt ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá využitím serveru NEOS při optimalizačních výpočtech. Jejím cílem je ?ověřit možnosti serveru NEOS a předvést praktické možnosti, zejména pro potřeby výuky. ?Omezuje se na spojení serveru NEOS s optimalizačním systémem AMPL. Obojí je teoreticky ?popsáno v první části, v druhé jsou obsaženy praktické ukázky výpočtů. V závěru jsou stručně ?rozebrány výhody a úskalí při využití serveru NEOS. ?
|
host ::
RSS.