keywords:"multistage stochastic optimization" - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"multistage stochastic optimization"

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Vybrané modely finanční optimalizace Bujnovský, Daniel ; Bednář, Josef (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce) Tato práce se zaměřuje na modely optimální správy aktiv a pasiv. Praktická část ilustruje různé přístupy modelování v závislosti na formulaci řešeného problému, volbě investičních nástrojů a rovněž zvoleném přístupu matematické optimalizace. Stěžejními ukázkami jsou imunizace portfolia a model Yasuda-Kasai doplněné o úvodní rozšířený Markowitzův model. Autor napříč prací podává ucelený přehled o typech finančních rizik a metrik jejich měření, spolu s možnými formulacemi očekávaných návratností relevantními pro studované problémy. Jednotlivé modely jsou navzájem porovnávány a častokrát obohaceny o další rozšíření s cílem zlepšit jejich možnou praktickou použitelnost. Z hlediska budování optimalizačního modelu jsou rozebrány možné způsoby generování vstupních dat např. pomocí Brownova pohybu. Vše s doprovodem ilustračních obrázků a vzorových kódů. Zahrnuta je rovněž nutná finanční a matematická teorie. Úplný záznam
	Multistage nested distance in stochastic optimization Horejšová, Markéta ; Vitali, Sebastiano (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent) K vyřešení mnoha úloh ze života, kde musíme udělat několik sekvenčních rozhod- nutí (např. investiční plán), se používá vícestupňová stochastická optimalizace. Tyto úlohy se modelují za pomoci náhodných procesů, které se často aproximují stromy scénářů. Velikost takového stromu je kompromisem mezi snahou o co nej- lepší aproximaci a možnostmi výpočetní techniky. Proto je někdy potřeba již vyge- nerovaný strom zjednodušit, aby bylo možné řešit a upočítat optimalizační úlohy. V této práci představíme několik algoritmů redukujících počet scénářů a vzájemně je porovnáme pro různé typy původních stromů. Zároveň vyřešíme jednoduchou investiční úlohu. Porovnána bude vzdálenost od původního stromu, doba výpočtu, vzdálenost optimálních hodnot účelové funkce a optimálních řešení. K měření vzdálenosti mezi stromy používáme vnořenou vzdálenost z teorie pravděpodob- nostních měr. 1 Úplný záznam
	Economic Growth Models in Stochastic Environment Uhliar, Miroslav ; Kaňková, Vlasta (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent) Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English