Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"multiplikativní chyba|časová řada|MEM|GARCH"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modely multiplikativních chyb
 Krahulík, Matyáš ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Tato práce se věnuje tzv. modelům multiplikativních chyb (MEM), které se využívají k modelování nezáporných časových řad, nejčastěji ve finančním sektoru. Obsahem první kapitoly jsou modely ARCH a GARCH, které sice nepatří do skupiny modelů multipli- kativních chyb, ale úzce s nimi souvisí. Druhá kapitola se již zaměřuje přímo na modely MEM a jejich další rozšíření, jako jsou modely MEM rozšířené v nule (ZA-MEM) nebo semiparametrické modely MEM (SpMEM). Tyto modely jsou nejprve definovány a poté jsou představeny metody pro odhady parametrů v těchto modelech. Ve třetí kapitole, která obsahuje praktickou část práce, jsou postupy z druhé kapitoly aplikovány na reálná data v podobě časové řady škod z jedné z českých pojišťoven. V závěru jsou navrženy další postupy pro rozšíření aplikací modelů MEM na pojišťovnická či jiná data. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English