Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"mnohorozměrná volatilita"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mnohorozměrné modely volatility
 Vejmělka, Petr ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V této práci se zabýváme modelováním vícerozměrných finančních časových řad. Nejprve jsou popsány lineární modely vícerozměrných časových řad a dále speciální vlastnosti finančních časových řad. V další části práce se zaměřujeme na modelování vícerozměrné volatility a uvádíme několik modelů, které lze v tomto kontextu použít. V praktické části práce aplikujeme některé z uvedených modelů na reálná data s pomocí softwarových systémů EViews 9 a RATS 8. Analyzujeme postupně dvourozměrnou a pětirozměrnou finanční časovou řadu. Práce by měla sloužit jako přehled o současném stavu modelování mnohorozměrné volatility ve finančních časových řadách včetně praktických zkušeností se specializovaným soft- warem. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English