Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"množina efektivních portfolií"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia
 Spousta, Tomáš ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Odintsov, Kirill (oponent)
Práce srovnává dvě metody, které lze využít v optimalizaci portfolia, konkrétně při hledání množiny efektivních portfolií. V první části je stručně popsána základní teorie, zároveň je zde nastíněna motivace k využití složitější metody. V druhé části jsou definovány oba použité modely. Prvním z nich je průkopnický Markowitzův model, který se za 60 let své existence stal již legendou. Výhodou tohoto modelu je především jeho jednoduchost, která je však vykoupena předpokladem normality výnosů. Tento předpoklad lze vypustit při použití modelu Mean-CVaR, který je druhým modelem využitým v této práci. Oba výše zmíněné modely jsou následně ve třetí části práce aplikovány na reálná data ve čtyřech odlišných situacích a jejich výsledky jsou následně podrobně analyzovány. Sledováno je především složení hranic efektivních portfolií nalezených odlišnými modely a jejich VaR.
Úplný záznam
Optimalizace portfolia
 Večeřa, Jakub ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Fábry, Jan (oponent)
Hledání optimálního portfolia -- vhodná diverzifikace prostředků mezi finanční instrumenty je problém, se kterým se potýká každý investor. Pro nalezení ideálních poměrů aktiv v investici je třeba nejprve zvolit vhodný teoretický model, který má reprezentovat portfolio a pomoci předvídat jeho budoucí vývoj. Výběr modelu by měl záviset na splnění jeho předpokladů v dané situaci. Tato práce využívá Markowitzův model a popisuje, jak pomocí metod kvadratického programování, Wolfeho algoritmu, lze získat množinu efektivních portfolií, tedy podmnožinu všech portfolií, ze které by měl každý racionální investor vybírat. Pro zobecnění úlohy a rozšíření množiny portfolií je uvedený postup řešením i pro případ připuštění tzv. prázdného prodeje.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English