|
|
Vliv sentimentu na institucionální investory
Vašíčková, Veronika
Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci vlivu sentimentu, obsaženého ve fi-nančních zprávách, na institucionální investory a doporučení o využití sentimentu jako determinantu cen individuálních akciových titulů. V empirické části práce je použit Jensenův model časových řad rozšířený o proměnnou sentimentu. Pro zkoumání cíle práce jsou zvoleny velké a malé akciové tituly obchodované na amerických burzách, u nichž vlastnictví institucionálními investory je vyšší než 80 %. Výsledky vlivu sentimentu na ceny těchto akcií jsou interpretovány v závěru práce.
|
|
|
Vplyv sentimentu správ na obchodovanie inštitucionálnych investorov na Forexe
Holá, Silvia
Bakalářská práce zkoumá vliv iracionálního faktoru, sentimentu ekonomických a finančních zpráv, na devizové kurzy obchodované na forexovém trhu. Základní podstata práce vychází z teorie behaviorální ekonomie upozorňující na psychologické aspekty, které vysvětlují anomálie chování investorů. Analýza se vztahuje na měnový pár EUR/USD, který je obchodován institucionálními investory nejčastěji. Výsledky práce naznačují ekonomickou nerelevantnost sentimentu, což poukazuje na nevhodnost zahrnutí tohoto iracionálního faktoru do investičního rozhodování.
|
|
|
Obchodování institucionálních investorů a sentiment konkurenčních akciových titulů
Hanzlík, Petr
Hanzlík, P. Obchodování institucionálních investorů a sentiment konkurenčních akciových titulů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce zkoumá vliv sentimentu obsaženého ve zprávách týkajících se konkurenčních společností na institucionální investory. K analýze byl využit sentiment pocházející z médií, neboť ta jsou významným zdrojem informací. Zkoumanými subjekty jsou dvojice společností, které pocházejí ze stejného odvětví. Vliv sentimentu je zkoumaný z pohledu výnosnosti akciových titulů. Pro tvorbu modelů byl použit Jensenův model, jejich porovnání bylo provedeno na základě ukazatelů kvality modelu. Na základě analýzy se částečně povedlo potvrdit vliv konkurenčního sentimentu na institucionální investory.
|
|
|
Hedgeové fondy a jejich vliv na stabilitu finančních trhů
Jeřábek, Tomáš ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Daňhel, Jaroslav (oponent) ; Čihák, Petr (oponent)
Disertační práce analyzuje sektor hedgeových fondů a provádí zhodnocení vlivu těchto investičních entit na stabilitu finančních trhů. Dosažené závěry mají sloužit ke konfrontaci s předpoklady, na jejichž základě byly v období po globální finanční krizi v letech 2008 a 2009 provedeny významné regulatorní změny fungování hedgeových fondů. V disertační práci je nejprve přiblížena historie a aktuální vývoj hedgeových fondů a na základě definování specifických charakteristik vymezen termín hedgeový fond. V následující části jsou popsány základní charakteristiky, operační struktury a principy jejich fungování a je diskutována právní úprava hedgeových fondů v hlavních ekonomických centrech. V poslední části disertační práce je na základě výkonnostního indexu hedgeových fondů a reprezentativních tržních indexů provedena empirická analýza vlivu hedgeových fondů na stabilitu finančních trhů a dále zkoumána závislost mezi změnou pozic ve futures na 10-letý americký vládní dluhopis držených hedgeovými fondy a změnou vypořádacích cen futures na uvedené podkladové aktivum. V závěru disertační práce jsou interpretovány výsledky empirické analýzy v kontextu úpravy podmínek fungování hedgeových fondů v post-lehmanovském období a zhodnocen potenciál jejich budoucího rozvoje.
|
host ::
RSS.