Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"density forecasting"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rare Shocks vs. Non-linearities: What Drives Extreme Events in the Economy? Some Empirical Evidence
 Franta, Michal
K vysvětlení role extrémních šoků a nelinearit během napjatých období pozorovaných v ekonomice je použita vektorová autoregrese malého měřítka. Model se soustředí na vztah mezi úvěrovým/finančním trhem a reálnou ekonomikou a je odhadnut na čtvrtletních datech pro Spojené státy za období 1984–2013. Extrémní šoky jsou zohledněny předpokladem šoků v redukované formě následujících t-rozdělení. Nelinearita je modelována možností změny režimu v mechanismu přenosu šoků. Je ukázáno, že distribuce chyb vykazují silné konce (fat tails). Výsledky dále naznačují, že specifikace zohledňující extrémní šoky vysvětlují pozorovaná data lépe než specifikace s nelineárními vztahy. Nakonec je také ukázáno, že přesnost predikcí hustot se zvětší, jestliže bereme v úvahu nelinearity a distribuce šoků se silnými konci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
The Effect of Non-Linearity Between Credit Conditions and Economic Activity on Density Forecasts
 Franta, Michal
Článek zkoumá vliv nelinearit na prognózování hustot pravděpodobnosti. Zaměřuje se na vztah mezi úvěrovými trhy a zbytkem ekonomiky. Možná nelinearita tohoto vztahu je zachycena modelem prahové vektorové autoregrese odhadnutém bayesovskými metodami na amerických datech. Prognózy hustot pravděpodobnosti tak zahrnují nejen nejistotu ohledně všech parametrů modelu, ale i možnou změnu režimu v budoucnosti. Je ukázáno, že uvažování nelinearity může zlepšit pravděpodobnostní ohodnocení ekonomického výhledu. Na třech příkladech je navíc ilustrována praktická využitelnost prognózování hustot pravděpodobnosti pomocí nelineárních modelů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English