Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"celočíselná|lineární|optimalizace|portfolio|hodnota v riziku|VaR"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace Value at Risk pomocí celočíselného programování
 Fausek, Matěj ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Procházka, Vít (oponent)
Tato práce je zaměřena na úlohu optimalizace portfolia. Základy této úlohy položil prof. Markowitz (1952), který měřil riziko pomocí směrodatné odchylky náhodných výnosů. V této práci bude směrodatná odchylka nahrazena funkcí Value at Risk. Ukážeme, že pokud bude počet minulých pozorování nebo počet aktiv omezený konstantou, bude existovat algoritmus, který úlohu v rozumném čase dokáže vyřešit. Úlohu budeme formulovat jako problém smíšeně-celočíselné lineární optimalizace. Součástí práce je i výpočet na reálných datech. 27
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English