Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Gravitační model zahraničního obchodu s alkoholickými nápoji ve vybraných zemích EU
Pecka, Marek ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Bubáková, Petra (oponent)
Analýza panelových dat je moderním přístupem statisticko--ekonometrického modelování. Cílem diplomové práce je na základě panelové struktury vstupních dat odhadnout gravitační model zahraničního obchodu s alkoholickými nápoji v podobě bilaterálního obchodního toku v závislosti na hrubém domácím produktu a dalších doprovodných proměnných usnadňujících obchodování. Na základě výsledků panelových testů jednotkových kořenů je testována stacionarita proměnných v panelu a předpokládaný dlouhodobý vztah mezi analyzovanými proměnnými. Gravitační model je za předpokladu existence dlouhodobých vztahů sestaven pomocí různých metod, jako jsou souhrnný OLS odhad, modely fixních a náhodných efektů nebo kointegrační regrese DOLS a FMOLS. Kointegrační vztah je ověřen Pedroniho panelovým testem.
Construction of Linear Stochastic Models of SARIMA Class Time Lines – Automatized Method
Trcka, Peter ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Hindls, Richard (oponent)
Tato práce se zabývá tvorbou automatické procedury volby modelu tříd ARIMA a SARIMA podle Box-Jenkinsové metodologie. V této souvislosti se dále zaobírá testováním síly testů jednotkových kořenů a analýzou aplikování informačních kritérií při volbě modelu. Cílem této práce je vytvořit aplikaci v prostředí R, která dokáže automaticky zvolit model generujícího procesu časové řady. Procedura je ověřená na základě simulační studie. V Práci je zkoumaný účinek hodnot parametrů generujících procesorů modelu ARMA (1.1) na jeho volbu a sílu KPSS testu, rozšířeného Dickey-Fullerovo a Phillips-Peronovo testu jednotkových kořenů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.