Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"US Treasury market"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Co-jumping of yield curve
 Fišer, Pavel ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Hlavní náplní práce je studium vlivu skoků a simultánních skoků na výnosovou křivku futuritních kontraktů amerických dluhopisů. Díky použití vysokofrek- venčních dat jsem schopen kvantifikovat efekt simultánních skoků na korelaci mezi páry futuritních dluhopisů s různou splatností, což v odborné literatuře není běžné. K analýze používám nový estimátor založený na waveletové transformaci, pomocí kterého jsem schopný rozlišit mezi kontinuální a skoky způsobenou diskontinuální částí cenového vývoje dluhopisů a přesně lokalizo- vat signifikantní simultánní skoky. Dále se zabývám chováním simultánních skoků v reakci na zprávy o makroekonomickém vývoji ekonomiky. Empiricky získané výsledky dokazují silný vliv simultánních skoků na korelační struk- turu všech studovaných párů futuritních dluhopisů s rozdílnou splatností a signifikantní dopad zpráv Federální komise pro otevřený trh (Federal Open Market Committee) na pravděpodobnost výskytu simultánního skoku.
Úplný záznam
Co-jumping of yield curve
 Fišer, Pavel ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Hlavní náplní práce je studium vlivu skoků a simultánních skoků na výnosovou křivku futuritních kontraktů amerických dluhopisů. Díky použití vysokofrek- venčních dat jsem schopen kvantifikovat efekt simultánních skoků na korelaci mezi páry futuritních dluhopisů s různou splatností, což v odborné literatuře není běžné. K analýze používám nový estimátor založený na waveletové transformaci, pomocí kterého jsem schopný rozlišit mezi kontinuální a skoky způsobenou diskontinuální částí cenového vývoje dluhopisů a přesně lokalizo- vat signifikantní simultánní skoky. Dále se zabývám chováním simultánních skoků v reakci na zprávy o makroekonomickém vývoji ekonomiky. Empiricky získané výsledky dokazují silný vliv simultánních skoků na korelační struk- turu všech studovaných párů futuritních dluhopisů s rozdílnou splatností a signifikantní dopad zpráv Federální komise pro otevřený trh (Federal Open Market Committee) na pravděpodobnost výskytu simultánního skoku.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English