|
|
Relevance vlastností užitkové funkce při aplikaci modelů vícekriteriálního hodnocení variant
KADLEC, Josef
Tato práce se zaměřuje na hodnotu vlastností užitkové funkce při aplikaci modelů vícekriteriálního hodnocení variant. Cílem je identifikovat nedostatky v lineární užitkové funkci a nalézt optimální alternativu. V naší studii se opíráme o analýzu příkladu výběru bytu pro studenta hledajícího si bydlení. Dále bude zkoumána relevantnost různých vlastností užitkové funkce a jejich vliv na celkové hodnocení a rozhodování. Pro kvantifikaci této problematiky budou využity analytické metody a modely. V závěru práce bude diskutován vliv identifikovaných nedostatků v užitkové funkci na výsledky hodnocení a bude navržena vhodnější užitková funkce pro aplikace vícekriteriálního hodnocení variant. Tato studie se snaží přispět k lepšímu porozumění vlivu vlastností užitkové funkce na kvalitu hodnocení a rozhodování ve vícekriteriální analýze.
|
|
|
Užitková funkce v rozhodovacím procesu
MARÝŠKA, Patrik
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace s odpovídajícími algoritmy a mechanismy pro konstrukci užitkové funkce peněz pro rozhodovatele s averzí k riziku. Práce zahrnuje shrnutí teoretických témat z Teorie rozhodování, Teorie užitku a zabývá se procesem konstrukce užitkové funkce peněz. Aplikace náhodně generuje otázky rovnoměrně do pěti intervalů. Jakmile je proces generování otázek dokončen, algoritmus pro hledání optimálních startovacích hodnot je aplikován. Tento algoritmus postupně porovnává SSE ve vypočítaném intervalu. Je zde řešen problém nelineární regrese a je používána Metoda nejmenších čtverců. Graf nalezené užitkové funkce je vykreslen a jsou zobrazeny i odpovídající nalezené parametry užitkové funkce společně s odpovídajícími daty. Práce dále se zaměřuje na ověření funkcionality aplikace řešením několika vybraných modelových příkladů (Petrohradský paradox, Powerball loterie a Loterie s oky kostky) pro dva rozdílné rozhodovatele. Autorovo navržená aplikace byla využita ke konstrukci užitkových funkcí peněz obou rozhodovatelů. Tyto užitkové funkce jsou následně použity pro výpočet jistotních ekvivalentů obou rozhodovatelů a výsledky jsou porovnány. Aplikace je implementována v programovacím jazyce Python a grafickém frameworku PyQt5.
|
|
|
Optimální obchodování a oceňování finančních derivátů
Samek, Daniel ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Tato práce se zabývá úlohou ocenění finančních derivátů. Teoretickým základem je Douglasova věta a její finanční interpretace, na kterou navazuje věta o replikaci. Tyto věty společně dávají do souvislosti význam martingalových měr a existenci bezarbitrážní ceny derivátu v diskrétním i spojitém čase. Další část pojednává o obchodních strategiích maximalizujících střední očekávaný užitek a jejich vlivu na existenci martingalové míry. Na závěr jsou uvedeny základní věty oceňování aktiv, které shrnují hlavní předchozí výsledky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Modelování averze vůči riziku
Navrátil, František ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
diplomové práce Název práce: Modelování averze vůči riziku Autor: František Navrátil Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: Práce se zabývá modelováním subjektivního vztahu investora k riziku. Cílem práce je přehledně shrnout několik možných přístupů k této problematice a následně je aplikovat v reálné situaci. Jednou z možností, jak modelovat tuto rizikovou averzi, je využít teorii očekávaného užitku a specifický tvar užitkové funkce. Dále lze uvažovat vhodnou rizikovou míru. Speciálně třída spektrálních rizikových měr umožňuje investorovi vybrat jemu vyhovující funkci rizikového spektra. Práci doplňuje část o stochastickém programování - teorii, jež je nutná pro řešení souvisejících optimalizačních úloh. Klíčová slova: Averze vůči riziku, užitková funkce, pravděpodobnostní omezení.
|
|
|
Riešenie problému vzácnosti súkromných pozemkov v susedstve solárnych elektrární pomocou coasovského teorému
Joppek, Ľubomír
S nedávným solárním boomem se vyskytl problém ochranného pásma elektráren, protože zatímco u tradičních elektrárnách nebyl rozsah tohoto problému velký, při masovém zavádění solárních elektráren v blízkosti obydlí vznikl problém ohledně použití těchto pozemků. Problém nemá v České republice standardní řešení a bakalářská práce nabízí právní inovaci jako ekonomicky efektivnější řešení vůči současnému stavu. První část analyzuje vznik problému a porovnává jeho vývoj s vývojem v zahraničí. Následná část se bude zabývat genezí vzniku problému a následně bude představeno řešení pomocí Law and economics, kde budou porovnávány dva přístupy k řešení externalit. Řešení problému budou na základě Coasovských dohod a Pigouovskej daně komparativní k současnému stavu.
|
host ::
RSS.