Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"The efficient markets hypothesis"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efektivnost trhu a automatické obchodní systémy
 ZEMAN, Petr
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou efektivního chování spotového devizového trhu. Hlavním cílem práce je ověření hypotézy efektivního trhu na hlavních měnových párech a to zejména v krátkodobém časovém horizontu. Autor se zaměřuje na problematiku efektivního fungování devizových trhů. V této práci bylo analyzováno chování pěti hlavních spotových devizových párů - EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY a USD/CAD. Vzhledem ke zvyšujícímu nárůstu intradenních obchodů a rostoucí oblibě maržových účtů mezi drobnými investory, byly spotové kurzy zkoumány především prostřednictvím rychlofrekvenčních dat, která byla získávána za období rovné nebo kratší než 1 den. Hypotéza o efektivním chování devizových kurzů byla ověřena jak za pomoci statistických metod, tak i prostřednictvím automatických ob-chodních systémů, které měly za úkol posoudit ekonomický význam této teorie a vyloučit nebo potvrdit možnost dosahování nadprůměrných zisků drobnými investory na devizových trzích.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English