|
|
Alternativní přístup k řízení rizik v bankovnictví za použití analýzy obalu dat
Fialová, Zuzana ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Lukáš, Ladislav (oponent) ; Brezina, Ivan (oponent)
Zavedení pravidel kapitálové přiměřenosti, v podobě druhé z Basilejských dohod, umožnilo bankám odhadovat míru vlastních rizik, a spolu s tím podpořilo tvorbu vlastních interních modelů rizikových parametrů. Nedávná krize ukázala na mezery této druhé dohody: banky potýkající se s nedostatkem likvidity a vyšším podílem nesplacených pohledávek. Minimální výše regulatorního kapitálu banky se ukázala být nedostatečná a banky začaly hledat jiné techniky pro lepší kvantifikaci rizik, kterým jsou vystaveny. Právě přesnost těchto modelů je základem pro správný odhad úrovně kapitálu a zároveň čelí vážným ekonomickým podmínkám. Cílem této práce je navrhnout nový přístup k modelování úvěrového rizika a to pomocí metody analýzy obalu dat (z angl.. Data Envelopment Analysis, dále jen DEA), která nabízí nové možnosti, jak se vyrovnat s problémy bank při odhadování svých rizik. Zásadní předností používání DEA a jejích modifikací spočívá v tom, že tato metoda nevyžaduje předchozí informace o rozdělení portfolia na dobré a špatné jednotky a vyžaduje pouze finanční a jiné údaje o dotyčném žadateli o úvěr. Tato práce analyzuje výsledky použití metody DEA na konkrétním portfoliu podnikových úvěrů a srovnává je s dvěma obecně používanými metodami v bankovním sektoru. Logistická regrese je nejvíce populární metodou s jen malým počtem omezení a poskytuje výstup ve formě pravděpodobnost selhání. Druhou metodou je diskriminační analýza, která se svými výsledky podobá logistické regresi, ale je založena na více předpokladech a podmínkách. Schopnost modelu předpovídat rizika je vždy ověřeno nejen statisticky, ale i porovnáním výstupů modelu se skutečným stavem. Klíčová slova:
|
host ::
RSS.