|
|
Semimarkovský model pro řízení kreditního rizika
Benková, Markéta ; Mandl, Petr (vedoucí práce) ; Laušmanová, Monika (oponent) ; Keprta, Stanislav (oponent)
S nástupem Nové basilejské kapitálové dohody, na kterou přistoupila většina českých bank v průběhu let 2007 a 2008, se výrazně zvýšila důležitost interních ratingů pro hodnocení zdraví celého finančního sektoru. Interní ratingy jsou používány pro výpočet a alokaci kapitálu i pro stanovování úrokových sazeb a marží. Právě změny interních ratingů jsou velmi zřejmými aplikacemi vícestavových modelů. Použitím metod obvyklých pro analýzu semimarkovských procesů je možné analyzovat strukturu změn interních ratingů, sledovat doby, za které se ratingy změní, a zaměřit se i na matice přechodu samotné. Důležitou součástí práce je srovnání daných parametrů sledovaných v období ekonomické stability a poté i v období finanční krize, odstartované pádem banky Lehman Brothers v září 2008.
|
|
|
Optimální řízení v radikálních řetězcích s diskrétním časem
Halászová, Anna ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Tato práce pojednává o markovských procesech s diskrétním časem a ko- nečnou množinou stav·, z nichž některé stavy jsou tzv. radikální a řetězec je z pohledu vnějšího pozorovatele ihned opouští. Teorie oceněných a řízených Markovových řetězc· je zde zobecněna pro řetězce s radikálními stavy, je- jichž nabytí je penalizováno. Naším cílem je především hledání optimálního homogenního řízení (vhodnou úpravou Howardova algoritmu) a rozšíření te- orie pro procesy řízené adaptivními strategiemi. 1
|
|
|
Semimarkovský model pro řízení kreditního rizika
Benková, Markéta ; Mandl, Petr (vedoucí práce) ; Laušmanová, Monika (oponent) ; Keprta, Stanislav (oponent)
S nástupem Nové basilejské kapitálové dohody, na kterou přistoupila většina českých bank v průběhu let 2007 a 2008, se výrazně zvýšila důležitost interních ratingů pro hodnocení zdraví celého finančního sektoru. Interní ratingy jsou používány pro výpočet a alokaci kapitálu i pro stanovování úrokových sazeb a marží. Právě změny interních ratingů jsou velmi zřejmými aplikacemi vícestavových modelů. Použitím metod obvyklých pro analýzu semimarkovských procesů je možné analyzovat strukturu změn interních ratingů, sledovat doby, za které se ratingy změní, a zaměřit se i na matice přechodu samotné. Důležitou součástí práce je srovnání daných parametrů sledovaných v období ekonomické stability a poté i v období finanční krize, odstartované pádem banky Lehman Brothers v září 2008.
|
host ::
RSS.