|
|
LDA přístup k modelování operačního rizika
Kaplanová, Martina ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V práci se budeme zabývat pojmem operační riziko, tak jak se na něj dívají směrnice Basel 2, platné pro finanční instituce v Evropské unii. Hlavním problémem bude jeho modelování, tedy, jak ho měřit a následně pak řídit. V první části práce se podíváme na možnosti výpočtu kapitálového požadavku pro operační riziko právě podle Basel 2, hlavně na výpočet pomocí interního modelu. Popíšeme konkrétní postupy při vývoji interního modelu, zaměříme se na přístup LDA. Tento interní model bude založen na modelování ztráty v každé rizikové buňce zvlášť. V druhé části si ukážeme, jak modelovat pomocí interního modelu závislosti mezi rizikovými buňkami pomocí kopul a následně si k tomu uvedeme ilustrační příklad, na kterém se podíváme, zda modelování závislostí vede ke snížení celkového kapitálového požadavku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
host ::
RSS.