Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Jarrow-Turnbull model of credit risk"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Konstrukce tzv. prémií za riziko pro potřeby oceňování aktiv
 Novosad, Jiří ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce)
Tato práce popisuje redukované modely úvěrového rizika. První kapitola se zabývá obecně úvěrovým rizikem. Popisuje členění úvěrového rizika. Dále se zabývá různými metodami jeho měření. Ve druhé kapitole jsou dopodrobna rozebrány dva redukované modely úvěrového rizika. Konkrétně jde o základní Jarrow-Turnbullův model a rozšiřující Markovův model využívající přechodové matice ratingových ohodnocení. V aplikační části jsou vypočteny ilustrační příklady pro oba modely. Jsou zkoumány vlivy některých vstupních dat na Jarrow-Turnbullův model.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English