Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Integrated covariance estimators|Multivariate HAR models|Multivariate volatility|Portfolio optimization with transaction costs|Realized covariance"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Multivariate volatility forecasts for large portfolios
 Vágner, Jan ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá odhadem a následnou predikcí integrované kovarianční matice ve velkých portfoliích aktiv na základě vysokofrekvenčních dat. Uvádíme různé přístupy k odhadování integrované kovarianční matice, které následně využíváme jako zá- klad pro sestavení predikčních modelů pro předpověď integrované kovariance. Zejména se soustředíme na mnohorozměrná rozšíření HAR modelu. Součástí diplomové práce je také empirická studie, která se zabývá porovnáním různých kombinací predikčních modelů a metod odhadu pomocí ekonomického a statistického hodnocení. Praktická část je pro- váděna na základě reálných dat pozorovaných v pětimiutových intervalech pro portfolio skládající se z padesáti akcií. Ekonomická evaluace je založena na optimalizaci portfolia zahrnující transakční náklady. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English