|
|
Modelování pohybu částic v kapalném a hydrogelovém prostředí
Orság, Miroslav ; Sedláček, Petr (oponent) ; Pekař, Miloslav (vedoucí práce)
Hlavným cieľom tejto práce bolo zoznámenie sa so základmi matematického popisu pohybu častíc v danom prostredí a s možnosťami softwérového balíku COMSOL. Modelovať základný Brownov pohyb častíc rôznych veľkostí v prostredí s rôznou viskozitou. Podľa softwérových možností modelovať pohyb v štruktúre polyméru alebo vo viskoelastickom prostredí. Posúdiť možnosti modelu pre využitie v mikroreológii a navrhnúť ďalší postup v tejto oblasti.
|
|
|
Testing time-series characteristics of prices of financial derivatives
Vdovičenko, Martin ; Kadavý, Matěj (vedoucí práce) ; Šnupárková, Jana (oponent)
V tejto práci sa budeme zaoberať Brownovým pohybom a jeho základnými transformáciami. Popíšeme základné vlastnosti jeho trajektórii a ukážeme, že Brownov pohyb je martingal a self-similar proces. Ďalej sa budeme venovať analýze časových radov. Uvedieme grafické nástroje na skúmanie dát a popíšeme teoretické základy vybraných testov normality a nezávislosti. Nakoniec sa budeme zaoberať hypotézou, že z krátkodobého hľadiska môžeme cenu finančných aktív modelovať práve Brownovým pohybom. V štatistickom programe R prevedieme základné štatistické testy na reálnych dátach a rozoberieme získané výsledky.
|
|
|
Modelování pohybu částic v kapalném a hydrogelovém prostředí
Orság, Miroslav ; Sedláček, Petr (oponent) ; Pekař, Miloslav (vedoucí práce)
Hlavným cieľom tejto práce bolo zoznámenie sa so základmi matematického popisu pohybu častíc v danom prostredí a s možnosťami softwérového balíku COMSOL. Modelovať základný Brownov pohyb častíc rôznych veľkostí v prostredí s rôznou viskozitou. Podľa softwérových možností modelovať pohyb v štruktúre polyméru alebo vo viskoelastickom prostredí. Posúdiť možnosti modelu pre využitie v mikroreológii a navrhnúť ďalší postup v tejto oblasti.
|
|
| |
|
|
Testing time-series characteristics of prices of financial derivatives
Vdovičenko, Martin ; Kadavý, Matěj (vedoucí práce) ; Šnupárková, Jana (oponent)
V tejto práci sa budeme zaoberať Brownovým pohybom a jeho základnými transformáciami. Popíšeme základné vlastnosti jeho trajektórii a ukážeme, že Brownov pohyb je martingal a self-similar proces. Ďalej sa budeme venovať analýze časových radov. Uvedieme grafické nástroje na skúmanie dát a popíšeme teoretické základy vybraných testov normality a nezávislosti. Nakoniec sa budeme zaoberať hypotézou, že z krátkodobého hľadiska môžeme cenu finančných aktív modelovať práve Brownovým pohybom. V štatistickom programe R prevedieme základné štatistické testy na reálnych dátach a rozoberieme získané výsledky.
|
host ::
RSS.