Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Bellman function"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ideal and non-ideal predictors in estimation of Bellman function
 Zeman, Jan
The paper considers estimation of Bellman function using revision of the past decisions. The original approach is further extended by employing predictions coming from an imperfect predictor. The resulting algorithm speeds up the convergence of Bellman function estimation and improves the results quality. The potential of the approach is demonstrated on a futures market data.
Úplný záznam
Výběr délky regresoru
 Křivánek, O. ; Zeman, Jan
Tento report je úzce spjat s dlouhodobým projektem, zabývajícím se využitím metod stochastického dynamického rozhodování a jeho aproximací na problém obchodování s futures kontrakty. Popisuje se zde ladění jednoho volitelného paramteru v nově navržené metodě nazvané strategie rozšířených iterací rozložených v čase. Experiment je proveden na reálných ekonomických datech z vybraných 35 trhů s futures kontrakty. Hlavním kritériem úspěšnosti je takzvaný čistý zisk a také srovnání s předchozími experimenty.
Úplný záznam
Nový přístup k odhadování Bellmanových funkcí
 Zeman, Jan
Příspěvek se zabývá aproximací dynamického programování. Popisuje Bellmanovu odhadovací funkci. Článek představuje přístup a přikládá ilustrativní příklady.
Úplný záznam
Vylešpení modelu dynamického rozhodování pomocí metody "Iteration spread in time"
 Divišová, L. ; Zeman, Jan
V předložené práci studujeme problematiku hledání nejlepšího rozhodnutí na základě určité předchozí zkušenosti se systémem. Využíváme k tomu dynamické programování a jeho aproximací. V práci shrnujeme teorii potřebnou k použití dynamického programování a zabýváme se její aplikací v případě obchodování s futures kontrakty, při kterém se snažíme najít nejlepší obchodní strategii (to je posloupnost rozhodnutí), která maximalizuje náš zisk, respektive minimalizuje ztrátovou funkci. Zavádíme pojem "Bellmanova funkce", vysvětlujeme nutnost aproximace této funkce, uvádíme jednu z již testovaných aproximačních metod společně s jejími výsledky a snažíme se navrhnout metodu, kterou bychom dosáhli nejlepší aproximace v rozumné době a s dostupnými výpočetními prostředky.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English