Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"AR proces|neparametrické testy|bispektrálny test|parametrické testy|RESET test|Keenanov test|F test"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nonlinearity detection in financial time series
 Dudlák, Oliver ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práca je zameraná na neparametrické a parametrické testovanie nelinearity v časových radoch a ich aplikáciu na finančné dáta. Z neparametrických testov práca popisuje test bispektrálnej hustoty, kde na jej základe testujeme symetriu rozdelenia a linearitu skúmaného radu. Vzhľadom na komplexný charakter testu, práca zahŕňa teoretické základy komplexnej náhodnej veličiny. Z parametrických testov sa práca zaoberá RESET testom a jeho modifikáciami v podobe Keenanovho testu a F testu. Vzhľadom na analógiu s testom submodelu v lineárnom modeli, práca popisuje základy lineárneho modelu a mnohorozmerný lineárny regresný model. V oboch prípadoch v simulačnej štúdií sledujeme frekvenciu zamietnutia nulovej hypotézy na lineárnych a nelineárnych časových radoch. V prípade, že dostávame frekvencie odpovedajúce teoretickým hladinám rozdelení testových štatistík, testy aplikujeme na reálne dáta.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English