|
|
Analýza úrokových swapů po finanční krizi
Lukeš, Filip ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Fleischmann, Luboš (oponent)
Cílem této diplomové práce je analyzování hlavních změn týkajících se úrokových swapů v ČR, které nastaly od roku 2007, a to v oblastech regulace, stanovení hodnoty úrokového swapu a záporných úrokových sazeb. První část práce definuje derivát a popisuje typy derivátů a druhy swapů. Druhá část se věnuje úrokovým swapům, jejich ocenění a ohodnocení, a smluvní dokumentaci. Třetí část pojednává o dopadu regulací MiFID I, EMIR a MiFID II na úrokové swapy. Čtvrtá část analyzuje změny v ohodnocování úrokových swapů a problematiku záporných úrokových sazeb.
|
|
|
Úrokové swapy a jejich oceňování
Holička, Petr ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Paholok, Igor (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá úrokovými swapy. Kromě kapitol pojednávajících o základních principech fungování úrokových swapů obsahuje také pohled na stávající situaci na derivátových trzích. Hlavní část práce je věnována oceňování úrokových swapů, kde je vedle teoretické stránky řešen také problém získání potřebných dat pro výpočty v praxi. Závěr práce je věnován dvěma praktickým příkladům na ocenění úrokových swapů.
|
|
|
Bezriziková výnosová míra pro výnosové ocenění podniku
Adamec, Tomáš ; Maříková, Pavla (vedoucí práce) ; Mařík, Miloš (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou různých přístupů ke kalkulaci bezrizikové výnosové míry. V úvodu se zabývá tématem bezrizikovosti a různými typy základen, ze kterých můžeme vycházet. Odvodí vhodnost spotových výnosových měr a hledá na trhu alternativní výnosové míry, které jsou následně podrobeny praktickému zkoumání na základě reálných dat za Českou republiku. Konkrétně se jedná o metodu bootstrappingu a úrokových swapů. V závěru jsou analyzovány některé specifické problémy jako je např. vycházení z nominálních měr, neexistence dlouhodobých státních dluhopisů či existence rizika nesplacení ze strany státu. Vyvrcholením je sestavení rozhodovacího diagramu, který může sloužit jako vodítko pro určení bezrizikové výnosové míry.
|
|
|
Mimoburzovní úrokové deriváty
Holička, Petr ; Málek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o mimoburzovních úrokových derivátech, tedy o úrokových forwardech, úrokových swapech, a mimoburzovních úrokových opcích. Vysvětleny jsou základní principy, na kterých tyto druhy derivátů fungují, stručně je pojednáno o jejich historii, oceňování, a možnostech jejich využití. Nechybí ani kapitola věnovaná současné situaci na derivátových trzích, která popisuje nejčastěji obchodované deriváty, zkoumá jejich vývoj za posledních 10 let, a nabízí jejich vzájemné srovnání podle různých hledisek.
|
|
|
Teoretické dopady důsledků Speciální teorie relativity na výsledky finanční matematiky
Hejný, Jaroslav ; Málek, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá souvislostmi mezi Einsteinovou Speciální teorií relativity a postupy, respektive jimi ovlivněnými výsledky, finanční matematiky. Jedná se zejména o problémy dilatace času, kdy pokud se dva různé ekonomické subjekty nacházejí v různých souřadných soustavách, které se vzhledem k sobě pohybují vysokými rychlostmi (v řádu tisíců kilometrů za hodinu), dochází u nich k rozdílné rychlosti toku času, což má následně vliv na oceňování peněžních toků. To potom značně komplikuje interpretaci výsledků, zprostředkování platebního styku a další ekonomické funkce.
|
host ::
RSS.