|
|
Multivariate volatility models
Šimjáková, Dominika ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
The subject of the thesis is the analysis of univariate and multivariate time series. The GARCH models as well as the the simpli cated ARCH models are described in detail. In the practical part of the master thesis are elaborated some time series of exchange rates. The aim of this work is to nd an appropriate model which would reliably aproximate the development of the series. The exchange rates time series were analyzed by the software XploRe and Eviews. The data and programme source code are enclosed on a CD.
|
|
| |
|
|
Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení
Špaková, Mária ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení Autor: Bc. Mária Špaková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., MFF UK Abstrakt Předložená práce se zabývá parametrizací rozdělení škod v neživotním pojištění. Skláda se z teoretické a aplikační části. V první části se zabýváme obvyklými rozděleními škod a jejich vlastnostmi, přičemž jedna sekce je věnována rozdělení extrémních hodnot. Následně zmíníme nejznámější metody pro odhad parametrů - metodu maximální věrohodnosti, metodu momentů a metodu vážených momentů. Poslední teoretická kapitola je zaměřena na některé validační techniky a goodness-of-fit testy. V praktické části aplikujeme některé z diskutovaných přístupů na reálná data. Soustředíme se však zejména na modelování velkých škod - nejprve zvolíme přiměřenou prahovou hodnotu pro naše data a pak odhadujeme škody zobecněnou Paretovou distribucí a všemi představenými postupy parametrizace. Na základě výsledků použitých validačních metod zvolíme vhodné modely pro největší škody. Klíčová slova: parametrizace, neživotní pojištení, distribuce škod.
|
|
|
Interest rates models in continous time
Garajová, Jana ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
The core of this work is to introduce the probabilistic techniques used in widely applied financial models and to formulate the term structure of interest rates using the continuous-time no-arbitrage framework. Stochastic processes in this work are mean-reverting, because over the long time horizon, interest rates have the tendency to revert to their average long-term levels. All the short rate models explained are Ito processes based on the Brownian motion, which onebyone define the parameters to best represent the real behavior of interest rates in continuous time. Examples and graphs are provided for illustration of the key results.
|
|
|
Pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé pracovní neschopnosti
Kočová, Karolína ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Šváb, Jan (oponent)
Práce se zabývá pojištením dlouhodobé péce a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Oba produkty jsou zarazeny mezi produkty soukromého zdravotního pojištení, o kterém pojednává první kapitola. Ve druhé kapitole najdeme charakteristiky dlouhodobé péce a její poskytovatele v Ceské republice. Dále jsou zde uvedeny nekteré výpocetní metody používané v pojištení dlouhodobé péce. Tretí kapitola popisuje britský model délky pobytu v institucionální dlouhodobé péci, strucne jsou shrnuty výsledky studie ve Velké Británii. Ctvrtá kapitola se zabývá charakteristikou a výpocetními metodami pojištení dlouhodobé pracovní neschopnosti. V páté kapitole je dán prostor užití stavového modelu v pojištení dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na jednoduchém príkladu je demonstrována metoda penežních toku vycházející z tohoto modelu. K výpoctu byly zkonstruovány úmrtnostní tabulky pro invalidy. Záver obsahuje zamyšlení nad budoucností výše zmínených produktu na ceském pojistném trhu.
|
|
| |
|
|
Riziko dlouhověkosti v životním pojištění
Danešová, Zdenka ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
V této práci se zabýváme rizikem dlouhověkosti, které vyplývá z nejistoty o budoucím vývoji úmrtnosti ve vyšších věcích. Může vznikat zejména kvůli nepředvídatelnému poklesu úmrtnosti. Pro poskytovatele důchodových pojištění a penzí je toto riziko velmi významné. Uvažujeme modelové portfolio představované jednou kohortou příjemců okamžitých životních důchodů. Uvedeme možnosti pro posouzení rizikovosti takového portfolia. Dopad rizika dlouhověkosti srovnáváme s rizikem náhodných odchylek v úmrtnosti. Zabýváme se i otázkou solventnosti pojistitele, vyšetřujeme solventnostní kapitálový požadavek pro riziko dlouhověkosti.
|
|
|
Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné v ekonometrii
Bejda, Přemysl ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
V předložené práci studujeme diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. Začneme binárními proměnnými. Ukážeme příklad na praktických datech, ve kterém předvedeme možnosti softwaru EViews a doplníme je o vlastní procedury, které nám pomohou v analýze dat. Pomocí metody "jackknife", či za pomoci testovací množiny (vybírané prostým náhodným výběrem) zkoumáme, jak je náš model schopen předpovídat. Srovnáme modely logit, probit a gompit. Doplníme graf odhadu podmíněné pravděpodobnosti. Výše zmíněné funkce nejsou v EViews přímo implementovány. Podobně postupujeme v případě ordinálních vysvětlovaných proměnných. Používáme stejná data jako v předchozím příkladu a také doplníme výstupy z EViews o metodu "jackknife", prostý náhodný výběr a grafy podmíněných pravděpodobností. Zabýváme se statistikou, která by nám mohla pomoci při diskusi o vhonosti modelu. Pouze z teoretického hlediska zkoumáme neuspořádané vysvětlované proměnné. V druhé kapitole se zaměříme na omezené vysvětlované proměnné. Nejprve probereme cenzorované a pak useknuté vysvětlované proměnné. Jako aplikaci uvažujeme na proměnné vyjadřující dobu trvání. Uvedeme stručně teorii k analýze přežití. Tohoto tématu se týká poslední příklad, který se zabývá tím, do kdy se nějaký výrobek přestane prodávat. Výpočty se provádí v R, neboť v EViews tato problematika...
|
|
|
Modelování rent z pojištění odpovědnosti
Eštóková, Agáta ; Kočová, Karolína (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Modelování rent z pojištění odpovědnosti Autor: Bc. Agáta Eštóková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Karolína Kočová e-mail vedoucího: kkocova@koop.cz Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na možnosti využití generačních úmrtnostních tabulek pro pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví. Popíše konstrukci ge- neračních úmrtnostních tabulek a tvorbu RBNS škodní rezervy. Vedle demon- straci těchto modelů analyzuje výsledky výpočtu rezerv podle generačních úmrtnostních tabulek a aktuálních úmrtnostních tabulek České republiky. Důležitým prvkem výpočtu rezervy je simulace budoucí délky života pojištěného, tj. náhodné generace délky života na základě vytvořených generačních úmrtnostních dat. Na základě simulace jsou odhadnuty charakteristiky rozdělení rezerv. Dále, porovnává výsledky stochastického a deterministického přístupu výpočtu rezerv. Klíčová slova: pojištění odpovědnosti, RBNS, renta, generační úmrtnostní ta- bulky.
|
|
|
Methods of dynamical analysis of portfolio composition
Meňhartová, Ivana ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Metody dynamické analýzy složení portfolia Autor: Ivana Meňhartová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Hanzák, KPMS, MFF UK Abstrakt: V predloženej práci študujeme metódy používané k dynamickej analýze zloženia portfólia na základe jeho výnosov. Práca sa zameriava na Kalmanov filter a lokálne váženú regresiu, ako základné metódy dynamickej analýzy. Podrobne popisuje teóriu k týmto metódam, ich spôsob použitia a diskutuje ich vhodné nastavenie. V práci ďalej uvádzame praktické aplikácie oboch metód na umelo generovaných dátach, ale aj na reálnych dátach indexu pražskej burzy. Na ume- lých dátach rôznych typov tiež skúmame fungovanie modelu Kalmanovho filtra v prípade porušenia jeho predpokladov. V práci ďalej uvádzame pojem multiko- linearity ako možnú komplikáciu v reálnych dátach. V závere práce porovnávame výsledky a využitie oboch metód a uvádzame možnosti rozšírenia Kalmanovho fil- tra pomocou projekcie odhadov a pomocou zavedenia tzv. CUSUM testov (testy detekcie zmien). Klíčová slova: Kalmanov filter, lokálne vážená regresia, multikolinearita, CUSUM test
|
host ::
RSS.