|
|
Optimalizace investic
Bujnovský, Daniel ; Bednář, Josef (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na popis dvou optimalizačních modelů - síťového a Markowitzova portfolio modelu, jejich vzájemné propojení a aplikaci na dopravní problémy. Cílem praktické části je popis těchto problémů přiblížit co nejvíce reálným situacím a zároveň hledat jejich efektivní řešení. Vše je doprovázeno ukázkami na reálných datech z kapitálových trhů, případně vlastních modelových datech. Teoretické úvahy a postupy jsou následně implementovány v programovacím jazyce Matlab. Všechny výsledky jsou pak náležitě vysvětleny v souvislosti s oběma modely. Součástí práce je také seznámení s příslušnou ekonomickou a statistickou teorií, jejíž pochopení je pro popis práce nezbytné.
|
|
|
Vybrané modely finanční optimalizace
Bujnovský, Daniel ; Bednář, Josef (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na modely optimální správy aktiv a pasiv. Praktická část ilustruje různé přístupy modelování v závislosti na formulaci řešeného problému, volbě investičních nástrojů a rovněž zvoleném přístupu matematické optimalizace. Stěžejními ukázkami jsou imunizace portfolia a model Yasuda-Kasai doplněné o úvodní rozšířený Markowitzův model. Autor napříč prací podává ucelený přehled o typech finančních rizik a metrik jejich měření, spolu s možnými formulacemi očekávaných návratností relevantními pro studované problémy. Jednotlivé modely jsou navzájem porovnávány a častokrát obohaceny o další rozšíření s cílem zlepšit jejich možnou praktickou použitelnost. Z hlediska budování optimalizačního modelu jsou rozebrány možné způsoby generování vstupních dat např. pomocí Brownova pohybu. Vše s doprovodem ilustračních obrázků a vzorových kódů. Zahrnuta je rovněž nutná finanční a matematická teorie.
|
|
|
Optimalizace investic
Bujnovský, Daniel ; Bednář, Josef (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na popis dvou optimalizačních modelů - síťového a Markowitzova portfolio modelu, jejich vzájemné propojení a aplikaci na dopravní problémy. Cílem praktické části je popis těchto problémů přiblížit co nejvíce reálným situacím a zároveň hledat jejich efektivní řešení. Vše je doprovázeno ukázkami na reálných datech z kapitálových trhů, případně vlastních modelových datech. Teoretické úvahy a postupy jsou následně implementovány v programovacím jazyce Matlab. Všechny výsledky jsou pak náležitě vysvětleny v souvislosti s oběma modely. Součástí práce je také seznámení s příslušnou ekonomickou a statistickou teorií, jejíž pochopení je pro popis práce nezbytné.
|
host ::
RSS.