|
|
GARCH models and R
Jánoš, Andrej ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Hejdová, Martina (oponent)
V předložené práci se věnujeme pojmu volatility a základním modelům volatility ARCH a GARCH. Nejprve je popsána volatilita, její vlastnosti, obecná struktura modelů volatility a historická volatilita. Poté jsou představeny modely ARCH a GARCH, jsou zkoumány jejich vlastnosti, odhady parametrů a možnosti využití těchto modelů v modelování a předpovídání volatility. Podstatnou částí práce jsou podrobně popsané aplikace těchto modelů na konkrétní časové řady (na simulovaná a reálná data) v programu R. Analyzovaná jsou data zachycující vývoj pražského burzovního indexu PX. Cílem je poskytnout čtenáři vybavenému základními poznatky z pravděpodobnosti a statistiky dostatek teoretických znalostí a praktických dovedností k pochopení modelů a jejich samostatné aplikaci.
|
|
|
Smíšené modely a jejich využití pro analýzu medicínských dat
Mohammad, Adam ; Malá, Ivana (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá popisem lineárního smíšeného modelu. Model je zprvu představen teoreticky, jsou vysvětleny základní pojmy, zápis modelu a také odhad neznámých parametrů, konstrukce a diagnostika modelu. Dále je v této části uvedeno, pro analýzu jakých dat lze tento model využít a jsou uvedeny příklady využití v oblasti medicíny. Druhá část bakalářské práce obsahuje praktické využití lineárního smíšeného modelu pro analýzu longitudinálních dat z lékařského výzkumu, kdy byl 12 pacientům podán lék teofylin a v průběhu jednoho dne byla několikrát měřena jeho koncentrace v krvi pacienta. Pomocí statistického programu R je zkoumána závislost koncentrace této látky v krvi na čase, množství podané látky a váze pacienta. Výsledkem analýzy je fakt, že závislost koncentrace teofylinu v krvi nelze popsat jednoduchou funkcí, a je proto nutné před aplikací lineárního smíšeného modelu tuto závislost přesně popsat a upravit datový soubor nebo použít jiný model.
|
|
|
Analýza časových řad počtu přepravovaných osob na vybraných evropských letištích
Mayerlová, Evelyn ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou měsíčních časových řad počtu přepravovaných osob na třech vybraných evropských letištích (Letiště Václava Havla Praha Ruzyně, Letiště Franze Josefa Strauße Mnichov a Letiště Vídeň Swechat). Práce zkoumá měsíční počty přepravovaných osob v letech 2001-2013. Data byla čerpána z webových stránek Eurostatu, z databází a prostřednictvím přímé komunikace autorky s jednotlivými letišti. Hlavním cílem práce je prozkoumat vývoj těchto časových řad. Pro analýzu použijeme základní popisné charakteristiky časových řad a vybrané základní metody pro modelaci sezónní a trendové složky. Ambicí práce je zjistit, zda se mění počty přepravovaných cestujících v závislosti na měsíci v roce, zda a jakým způsobem se zvyšuje popularita letecké dopravy a porovnat časové řady jednotlivých letišť.
|
|
|
Průměrná mzda a HDP - vzájemné vztahy a vazby
Bieliková, Nikol ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá popisem vzájemných vztahů a vazeb mezi vybranými ekonomickými ukazateli. Těmito ukazateli jsou hrubý domácí produkt a průměrná hrubá měsíční mzda. Analýza těchto vybraných ukazatelů je prováděna v rámci České republiky a Slovenska. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, které se dále dělí do několika podkapitol. Jako první je vymezen pojem národního účetnictví, dále je popsán hrubý domácí produkt, metody jeho výpočtu a periodicita sestavování. Ve třetí části je popsána oblast teorie mezd a platů, jsou definovány pojmy jako minimální mzda, průměrná hrubá měsíční mzda a medián mzdy a platu. V těchto dvou kapitolách jsou porovnány vybrané země na základě tabulek a grafů dle vybraných ukazatelů. Poslední kapitola se zabývá analýzou vztahů mezi vybranými ekonomickými ukazateli ve vybraných státech na základě čtvrtletních dat v letech 2001-2013.
|
|
|
Analýza teplotních časových řad pro vybraná místa ve Spojených státech amerických v letech 1964-2013
Libotovský, Patrik ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou časových řad průměrných měsíčních teplot naměřených na sedmi zvolených meteorologických stanicích nacházejících se na území Spojených států amerických v letech 1964-2013. Data byla pořízena z veřejně dostupné americké databáze National Climatic Data Center. Cílem této práce je zjistit vývoj jednotlivých vybraných časových řad. Analyzovaná data použijeme k zisku poznatků o podobnosti a rozdílnosti mezi sebou. Pro tuto analýzu využijeme základní charakteristiky a metody založené na dekompozici časových řad pro popis trendové a sezónní složky. Dalším cílem je ověření hypotézy, zda se na území Spojených států ve sledovaném období zvýšila průměrná měsíční teplota. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje teoretický popis vybraných metod pro analýzu časových řad. Druhá část je věnována samotné analýze.
|
|
|
Kvantilová regrese
Procházka, Jiří ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá úvodem do teorie spjaté s kvantilovou regresí. Práce je rozdělena do tří tématických celků. V prvním z nich se práce zabývá obecným úvodem do kvantilové regrese, teoretickými aspekty, které se týkají kvantilové regrese a základními přístupy k odhadům parametrů kvantilové regrese. V druhé části se práce zabývá obecnými i asymptotickými vlastnostmi kvantilové regrese. Tyto vlastnosti jsou demonstrovány na reálných i simulovaných datech. Cílem této části je mimo jiné porovnat kvantilovou regresi s tradiční OLS regresí a nastínit její možné praktické využití. Ve třetí části se práce zabývá statistickou indukcí, konstrukcemi intervalů spolehlivosti a testováním hypotéz o parametrech kvantilové regrese. Cílem této části je představit tradiční přístupy i přístupy vycházející z resamplingových procedur. Dále provést vzájemnou komparaci různých přístupů k dané problematice, případně navrhnout dílčí modifikace těchto metod.
|
|
|
Classification and Regression Trees in R
Nemčíková, Lucia ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Vilikus, Ondřej (oponent)
Rozhodovací stromy tvoří v dnešní době užitečný doplněk ke klasickým metodám pro řešení klasifikačních a regresních problémů. Hlavním cílem této práce není rozhodnout, který přístup je lepší, ale přinést čtenáři přehled těchto metod a aplikovat je na skutečná data s pomocí statistického jazyka R. Práce se soustřeďuje na základní metodiku rozhodovacích stromů, ale především na aplikaci těchto metod, tak aby poskytla čtenáři co nejširší přehled dostupných nástrojů a znalost aby byl schopen tyto metody reálně používat. Poslední část práce se dotkne pokročilých metod pro vylepšení modelů rozhodovacích stromů, aby byl poskytnut ucelený obraz možností.
|
|
|
Analýza funkčních dat a modelování specifické míry úmrtnosti a plodnosti
Bezchlebová, Daniela ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Dotlačilová, Petra (oponent)
Cílem této práce je popsat dva hlavní ukazatele zastupující procesy přirozené měny obyvatelstva, které nejsou zatížené věkovou strukturou -- specifickou míru plodnosti a specifickou míru úmrtnosti a představit analýzu funkčních dat, která se stává stále běžnější v mnoha vědních oborech Analýza je aplikována na demografická data České republiky za posledních více než 60 let. V práci je popsán stručný historický vývoj plodnosti a úmrtnosti, a také vybrané metody analýzy funkčních dat v R programu. Analýza funkčních dat poskytuje širokou škálu grafických nástrojů a dovoluje nám tak odhalit všechny typické a netypické rysy v datech, identifikovat odlehlá pozorování apod.
|
|
|
Užití transformací v regresní analýze
Housková, Markéta ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Helman, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá užitím transformací v modelech regresní analýzy. V první části práce shrnuje poznatky o regresních modelech, jejich předpokladech a možnostech využití různých typů transformací v případě nesplnění těchto předpokladů. V praktické části se práce zabývá regresní analýzou reálného datového souboru o školní připravenosti dětí z okresu Kolín v roce 2013 a využitím transformací ve zvoleném regresním modelu.
|
|
|
Analýza vybraných demografických časových řad
Strada, Ondřej ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza vybraných demografických časových řad a výpočet jejich předpovědí, konkrétně se práce zabývá ročními časovými řadami hrubé míry porodnosti, hrubé míry úmrtnosti a průměrného věku matky při narození prvního dítěte, to vše za roky 1960-2013. Nejprve jsou vymezeny demografické pojmy, s nimiž je v práci pracováno. Rovněž nechybí teoretická část popisující použité statistické metody, konkrétně metodologie časových řad od autorů Boxe-Jenkinse. U každé časové řady je provedeno socio-demografické zhodnocení jejího vývoje, následně je popsán postup výběru nejvhodnějšího interpolačního modelu a výpočet předpovědí z něj vycházejících. Nechybí výběr vhodného modelu na základě extrapolační metody pohyblivého prahu předpovědi, konstrukce předpovědí z něj vycházejících a jejich porovnání s nejvhodnějším interpolačním modelem. Na závěr práce je k dispozici porovnání časové řady hrubé míry porodnosti mezi Českou republikou a vybranou vyspělou zemí (Švédsko), jež přináší zajímavé výsledky.
|
host ::
RSS.