|
| |
|
| |
|
|
Application of Kalman Filtering
Svojík, Marek ; Hlávka, Zdeněk (vedoucí práce) ; Anděl, Jiří (oponent)
The aim of this work is to discuss the use of the Kalman lter in some economical problems. Generally taken, the Kalman lter is a mathematical method (an algorithm) used for estimation of the non-observable component of a state. Especially, this approach will be applied to estimate the risk-neutral state price density of CALL options. In such case a non-linear relation between state and observed variables may be assumed, and the problem has to be linearized by Taylor expansion. In detail, the main Kalman ltering in the simple linear case will be presented in the rst chapter. In the second chapter, you can nd some application of that Kalman ltering in case of CALL options. The study of the extended Kalman lter and its application in case of a nonlinear state model and the use of the Taylor expansion can be found in Chapter 3. In the fourth chapter, we will be talking about estimating the risk-neutral price density of a CALL option. The corresponding outputs from the program R and the most important results of this work are summarized in the last Chapter 5.
|
|
|
Proměna regionálního obrazu Švédska a její souvislosti
Klíma, David ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Anděl, Jiří (oponent)
Téma regionálních rozdílů a prostorové nerovnoměrnosti je jedno z klasických témat, jimiž se zabývá geografie. Švédsko, které je jednou z nejvíce homogenních a nivelizovaných zemí na světě, se dlouhodobě vyznačuje velmi nízkými regionálními rozdíly. Právě proto představuje důležitý a zajímavý objekt studia. Cílem této práce je zmapovat proměnu regionálního obrazu Švédska od počátku 90. let a analyzovat vliv sektorových změn (konkrétně deindustrializace a terciarizace) a globalizace (skrze působnost nadnárodních korporací) na regionální rozdíly. Práce s využitím socioekonomických a demografických ukazatelů a kvantitativní statistiky zkoumá trend vývoje regionálních rozdílů ve Švédsku a naznačuje širší souvislosti tohoto vývoje. Hlavním poznatkem této práce je disproporcionální růst a vliv metropolitních regionů (zejména Stockholmu). Metropolitní regiony zvyšují svůj podíl na obyvatelstvu a socioekonomických aktivitách a vyznačují se dynamickým vývojem, jenž je umocněn vysokou specializací, přítomností odvětví s vysokou přidanou hodnotou, znalostní ekonomikou a lokalizací nadnárodních společností. Pozvolna dochází k růstu regionální variability, k čemuž přispívá disproporcionální vývoj největších měst, a k proměně regionálního obrazu tradičně velmi homogenního Švédska. Klíčová slova: Švédsko,...
|
|
|
Vliv Arabského jara na změnu bezpečnostní, migrační a ekonomické politiky vybraných zemí Středomoří
Výborná, Veronika ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Anděl, Jiří (oponent)
Předložená diplomová práce vychází z liberálně-idealistického výzkumu mezinárodních vztahů. Pokouší se analyzovat vztah vybraných zemí severního (evropského) a jižního (severoafrického) Středomoří v souvislosti s arabským jarem. Konkrétně se zaměří na tři různé politiky, v nichž pomocí vybraných indikátorů budou vzájemné vztahy zkoumány. Těmi jsou bezpečností a obranná politika, migrace a ekonomická spolupráce. Práce vychází z myšlenky, která tvrdí, že vzájemná mírová spolupráce, budování institucí a prosperita vede k rozvoji a stabilitě celého regionu. Tento přístup ve středomořském regionu platí od dob dekolonizace Afriky a vzájemnou spolupráci, převážně v obchodním směru, lze vysledovat už od starověku. Arabské jaro, které způsobilo destabilizaci a v některých případech svrhlo tamější vládu, muselo bezesporu vztahy ve středomořském regionu narušit. Hlavním cílem práce je vysledování potencionálních změn ve vztahu mezi zeměmi Francie, Itálie, Španělska (jako země evropského Středomoří) a Tuniska, Egypta a Libye (jako země severoafrického Středomoří), kde došlo k politickému převratu v roce 2011. V dnešní době jsou nejen země severoafrického Středomoří, ale celého Středního východu, brány jako potencionální riziko, pro Evropu, západní svět a jeho kulturu. To spočívá v aktuální migrační krizi a...
|
|
|
Problém shody narozenin
Drápal, Lukáš ; Anděl, Jiří (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
V bakalářské práci popisujeme problém shody narozenin za situace, kdy pravděpodobnosti narození nejsou stejné. Nejprve seznamujeme čtenáře s koncepty majorizace vektorů, schurovské konvexity funkcí a Bellových polynomů. Tyto partie využíváme při rešerši článků [6] a [8]. Uvádíme i obsah článku [7] a popisujeme chybu, které se v něm autor dopustil. Dále představujeme program v jazyku R, kterým simulujeme problém shody narozenin. Uvádíme výsledky, které jsme programem získali z dat narození obyvatel České republiky. Na závěr uvádíme některé aplikace problému, zejména problém shody příjmení v Japonsku, který je popsán v článku [8].
|
|
|
Testy v multinomickém rozdělení
Holý, Vladimír ; Anděl, Jiří (vedoucí práce) ; Antoch, Jaromír (oponent)
V této práci jsou nejdříve popsány klasické testy dobré shody - Pearsonův χ2 test a test založený na věrohodnostním poměru. Modernější metodou testování je rodina statistik založených na mocninných divergencích, která je zobecněním kla- sických statistik. Dalším zobecněním je rodina disparitních statistik, která kromě rodiny mocninných divergencí obsahuje také rodiny BWHD a BWCS. Dokáže se, že všechny tyto testové statistiky mají asymptoticky rozdělení χ2 . V programu R se pro jednotlivé testy spočte jejich přesná hladina a přesná síla. Dále se od- vodí obecné momenty testových statistik a jejich konvergence k momentům χ2 rozdělení. Na základě těchto porovnání se pak ukáže, jaké testové statistiky jsou vhodné pro testování dobré shody. 1
|
|
|
Bimodální rozdělení
Došlá, Šárka ; Anděl, Jiří (vedoucí práce) ; Dupač, Václav (oponent)
Cílem této práce je studium bimodality směsi dvou unimodálních rozdělení. Ve speciálních případech jsou zformulovány nutné a postačující podmínky pro bimodalitu těcho směsí. Je zkoumána pravděpodobnost, s jakou histogram výběru z unimodálního rozdělení indikuje dva vrcholy. Pro určitý typ unimodálních rozdělení lze tento problém zjednodušit na zkoumání histogramů výběrů z rovnoměrného rozdělení. Je ukázáno, že pro rostoucí rozsah výběru se pravděpobodnost, s jakou histogram s N třídami vykazuje dvě maxima, blíží k pravděpodobnosti, že je náhodná permutace čísel 1, ...,N bimodální.
|
|
|
Statistická analýza historických časových řad
Gergelits, Václav ; Antoch, Jaromír (vedoucí práce) ; Anděl, Jiří (oponent)
Název práce: Statistická analýza historických časových řad Autor: Václav Gergelits Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. e-mail vedoucího: antoch@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V předložené práci se zabýváme statistickou analýzou řad ročních průměrných teplot ze sedmi evropských měst z projektu Evropské unie IMPROVE. Vlastnosti časové řady jsou nejprve zkoumány metodami popisné statistiky, je posuzována jejich homoskedas- ticita, autokorelace a normalita. Referujeme o způsobech, jakými byla data adjustována, včetně zohlednění vlivu městského tepelného ostrova, a o dostupnosti dalších dat. V teoretické části představujeme teorii detekce bodu změny pro model jedné změny včetně zohlednění autokorelace a modelu více změn. V praktické části analyzujeme data metodou detekce bodu změny. Významný nárůst teplot nebyl detekován pro časové řady Cádiz a Uppsala. Pro ostatní časové řady nárůst vesměs detekován byl. Nárůst teploty by mohl souviset s adjustací teplotních řad na městský tepelný ostrov. Klíčová slova: detekce bodu změny, teplotní časové řady 1
|
|
| |
host ::
RSS.