|
|
Testing heteroscedasticity
Špaková, Mária ; Kalina, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Názov práce: Testování heteroskedasticity Autor: Mária Špaková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jan Kalina Ph.D., Ústav informatiky AV ČR Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá testovaním heteroskedasticity. Je rozdelená na štyri kapitoly, pričom prvé tri sa zaoberajú teóriou a posledná je venovaná praktickému testovaniu na konkrétnych dátach. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné pojmy, poznatky a vzťahy týkajúce sa lineárnej regresie, regresného modelu a odhadu parametrov metódou najmenších štvorcov. Nasleduje časť venovaná heteroskedasticite, jej dôsledkom a riešeniu, spolu s popisom testov heteroskedasticity: Breuschov - Paganov, Goldfeldov - Quandtov a Whiteov. V praktickej časti práce sú aplikované popisované testy spolu s inými metódami na odhalenie heteroskedasticity na dáta v troch príkladoch: Výdaje vs. príjmy, HDP a Výdavky na potraviny. Cieľom práce je diskutovať o vyššie spomenutých testoch. V konkrétnych príkladoch sa okrem iného ukazuje, že testovanie heteroskedasticity môže viesť k rôznym výsledkom pre tie isté dáta, čo potvrdzujú i vzťahy uvedené v teoretickej časti. Pretože neexistuje optimálny test, který by mal za každých okolností lepšie vlastnosti než všetky ostatné testy, nie je možné jednoznačne doporučiť len jeden...
|
|
|
Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení
Špaková, Mária ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení Autor: Bc. Mária Špaková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., MFF UK Abstrakt Předložená práce se zabývá parametrizací rozdělení škod v neživotním pojištění. Skláda se z teoretické a aplikační části. V první části se zabýváme obvyklými rozděleními škod a jejich vlastnostmi, přičemž jedna sekce je věnována rozdělení extrémních hodnot. Následně zmíníme nejznámější metody pro odhad parametrů - metodu maximální věrohodnosti, metodu momentů a metodu vážených momentů. Poslední teoretická kapitola je zaměřena na některé validační techniky a goodness-of-fit testy. V praktické části aplikujeme některé z diskutovaných přístupů na reálná data. Soustředíme se však zejména na modelování velkých škod - nejprve zvolíme přiměřenou prahovou hodnotu pro naše data a pak odhadujeme škody zobecněnou Paretovou distribucí a všemi představenými postupy parametrizace. Na základě výsledků použitých validačních metod zvolíme vhodné modely pro největší škody. Klíčová slova: parametrizace, neživotní pojištení, distribuce škod.
|
|
|
Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení
Špaková, Mária ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení Autor: Bc. Mária Špaková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., MFF UK Abstrakt Předložená práce se zabývá parametrizací rozdělení škod v neživotním pojištění. Skláda se z teoretické a aplikační části. V první části se zabýváme obvyklými rozděleními škod a jejich vlastnostmi, přičemž jedna sekce je věnována rozdělení extrémních hodnot. Následně zmíníme nejznámější metody pro odhad parametrů - metodu maximální věrohodnosti, metodu momentů a metodu vážených momentů. Poslední teoretická kapitola je zaměřena na některé validační techniky a goodness-of-fit testy. V praktické části aplikujeme některé z diskutovaných přístupů na reálná data. Soustředíme se však zejména na modelování velkých škod - nejprve zvolíme přiměřenou prahovou hodnotu pro naše data a pak odhadujeme škody zobecněnou Paretovou distribucí a všemi představenými postupy parametrizace. Na základě výsledků použitých validačních metod zvolíme vhodné modely pro největší škody. Klíčová slova: parametrizace, neživotní pojištení, distribuce škod.
|
|
|
Testing heteroscedasticity
Špaková, Mária ; Kalina, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Názov práce: Testování heteroskedasticity Autor: Mária Špaková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jan Kalina Ph.D., Ústav informatiky AV ČR Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá testovaním heteroskedasticity. Je rozdelená na štyri kapitoly, pričom prvé tri sa zaoberajú teóriou a posledná je venovaná praktickému testovaniu na konkrétnych dátach. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné pojmy, poznatky a vzťahy týkajúce sa lineárnej regresie, regresného modelu a odhadu parametrov metódou najmenších štvorcov. Nasleduje časť venovaná heteroskedasticite, jej dôsledkom a riešeniu, spolu s popisom testov heteroskedasticity: Breuschov - Paganov, Goldfeldov - Quandtov a Whiteov. V praktickej časti práce sú aplikované popisované testy spolu s inými metódami na odhalenie heteroskedasticity na dáta v troch príkladoch: Výdaje vs. príjmy, HDP a Výdavky na potraviny. Cieľom práce je diskutovať o vyššie spomenutých testoch. V konkrétnych príkladoch sa okrem iného ukazuje, že testovanie heteroskedasticity môže viesť k rôznym výsledkom pre tie isté dáta, čo potvrdzujú i vzťahy uvedené v teoretickej časti. Pretože neexistuje optimálny test, který by mal za každých okolností lepšie vlastnosti než všetky ostatné testy, nie je možné jednoznačne doporučiť len jeden...
|
host ::
RSS.