|
|
Analýza nezaměstnanosti v Polsku a České republice
Vavrečková, Klára ; Čabla, Adam (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje nezaměstnanosti v České republice a Polsku se zaměřením především na nezaměstnanost dlouhodobou, která má negativní dopad na jedince i ekonomiku daného státu. Práce si klade za cíl zmapovat vývoj a strukturu nezaměstnanosti v obou zemích z různých pohledů, pomocí vhodných statistických metod. První část této práce se soustředí na objasnění pojmů týkajících se nezaměstnanosti, druhá část pak porovnává země navzájem mezi sebou, třetí část se věnuje popisu vybraných statistických metod, které jsou dále pak použity v části analytické. Na základě získaných dat z Eurostatu a ČSÚ v letech 1998--2013 je provedena analýza rozptylu, analýza trendu a předpověď budoucího vývoje míry dlouhodobé nezaměstnanosti, na základě exponenciálního vyrovnání. Práce poskytuje ucelený vhled do problematiky nezaměstnanosti v České republice a Polsku.
|
|
|
Modelování trendu indexu hospodářského zatížení u zemí EU
Kolman, Martin ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Helman, Karel (oponent)
Cílem práce je provést analýzu indexu hospodářského zatížení u zemí Evropské unie. Po popsání vývoje indexu zvlášť pro každou zemi bude proveden odhad vývoje indexu do budoucna. Součástí analýzy každé země je také graf, ve kterém je přehledně zobrazen vývoj indexu od roku 1992. K vypočtení hodnoty indexu je potřeba znát počty lidí v jednotlivých ekonomických generacích. Na internetových stránkách Eurostatu jsou informace o počtu lidí v pětiletých věkových skupinách. Po sečtení vhodných hodnot získáme počty lidí v předproduktivní, produktivní a poproduktivní generaci v jednotlivých zemích. Po dosazení do vztahu získáme hodnotu indexu hospodářského zatížení. K modelování trendu budou použity metody exponenciálního vyrovnávání. Pomocí nejlepšího z nich se provede odhad vývoje indexu pro následujících 5 let.
|
|
|
Model akciového trhu a finanční krize
CHAJMOVÁ, Naděžda
Cílem práce bylo zjistit chování časových řad vybraných indexů. Na těchto indexech jsem vyhledala strukturální změny a body zlomu. Poté jsem dle zjištěných bodů zlomu stanovila úseky časových řad a pomocí lieární regrese odhadla jejich parametry. Dle exponenciálního vyrovnávání jsem určila predikce indexů.
|
|
|
Aplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad
Michálek, Jiří
Článek se zabývá využitím tzv. S-odhadů pro robustní vyrovnávání časových řad, které mohou být poškozeny "outliery". Technika S-odhadů je použita pro odhad lokálního koeficientu trendu a lokální úrovně variability. Je odvozena rekurentní formule pro výpočet těchto lokálních charakteristik popisujících chování sledované časové řady. Teoretické výsledky jsou završeny důkazem ekvivariantnosti vůči posunutí u odhadů lokálních parametrů regrese a invariantnosti odhadu úrovně disperze.
|
host ::
RSS.