|
|
Vybrané aspekty řízení tržního rizika
Cao, Bien Thuy ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je vymezit základní metody měření a způsob eliminace tržního rizika. V úvodu práce jsou definované základní druhy finančního rizika, poté podrobněji jednotlivé typy tržního rizika. Dále jsou vysvětlované metody Value at Risk pro měření tržního rizika -- metoda variací a kovariancí, historické simulace a simulace Monte Carlo. Pro specifikaci měření úrokového rizika je rozebrána i gapová analýza a durace gap analýza. Dále jsou zde osvětleny finanční deriváty, které plní funkci základních nástrojů k zajištění tržního rizika. Zároveň je zde také rozpracována standardizovaná metoda k výpočtu kapitálových požadavků k jednotlivým tržním rizikům. Teoretické poznatky a znalosti získané studiem odborné literatury jsou aplikovány při výpočtu VaR, a to metodou variací a kovariancí. Pro ovlivnění výše hodnoty v riziku je používán princip trojúhelníkové dekompozice.
|
|
|
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Vostatek, Jan ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Práce se zaměřuje na metodu Value at Risk, která se široce používá k řízení tržních rizik. Metoda Value at Risk je zasazena do širšího rámce systému řízení rizik a je ukázáno její praktické použití na výpočtu dvěma ze tří hlavních způsobů kalkulace Value at Risk. Dále se v práci autor zabývá rolí Value at Risk v regulatorním rámci pravidel Evropské unie a možným budoucím vývojem regulace finančních institucí v oblasti tržních rizik. Součástí práce je také použití metody při alokaci ekonomického kapitálu instituce a stanovení limitů pro jednotlivá oddělení finanční instituce. V závěru práce je metoda Value at Risk s přihlédnutím k relevantním argumentům objektivně zhodnocena.
|
|
|
Development of the concept of the capital adequacy in the Slovak banking sector
Cipková, Dagmara ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje kapitálové přiměřenosti na Slovensku. Popisuje úpravu výpočtu kapitálové přiměřenosti na základě úpravy Basel I, od které postupně přechází k úpravě Basel II, a stručně popisuje novou připravovanou úpravu. Jádro práce tvoří metody výpočtu úvěrového, tržního a operačního rizika a následující stanovení kapitálových požadavků. Jednotlivé metody jsou popsány v rámci jednotlivých úprav se zohledněním postupnosti využívání. Pozornost je taktéž věnována stručné charakteristice tří pilířů Basel II. Celkový vývoj je doplněn údaji z bankovního sektoru.
|
|
|
The analysis of the trend of capital adequacy in chosen banks in Slovakia
Drahoš, Marián ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vývojem ukazatele kapitálové přiměřenosti ve čtyřech vybraných bankách na Slovensku - v Slovenskej sporiteľni, v Dexia banke Slovensko, v Privatbanke a v Tatra banke v letech 2005 až 2009. Jádro práce je rozdělené do tří kapitol. První část poskytuje základní informace o podstatě, významu a vývoji principů kapitálové přiměřenosti. Další kapitola je věnována charakteristice slovenského bankovního sektoru, dotčené právní úpravy a stručné analýze vývoje kapitálové přiměřenosti za bankovní sektor jako celek. Nejdůležitější částí práce je rozbor kapitálové přiměřenosti vybraných čtyř bank, kde kladu důraz na analýzu faktorů ovlivňujících hodnotu kapitálové přiměřenosti - vlastních zdrojů a rizikově vážených aktiv. Taktéž hodnotím i jiné vlivy jako například zavedení nových regulatorních pravidel Basel II.
|
|
|
Kapitálová přiměřenost a její výpočet na základě principů Basel II
Petrák, Lukáš ; Dobrovolný, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá Novou basilejskou kapitálovou dohodou, tzv. Basel II, se zaměřením na výpočet jednotlivých kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku. Práce se stručně věnuje důvodům pro regulaci bankovního sektoru a jednotlivým nástrojům regulace. Obsahem je rovněž vývoj pravidel pro výpočet kapitálové přiměřenosti a detailní popis jednotlivých metod výpočtu kapitálových požadavků -- tedy metod základních a pokročilých. Dále je předmětem výkladu porovnání základních a pokročilých přístupů k výpočtu kapitálového požadavku každého ze zmíněných rizik. Pokročilé přístupy v rámci každého rizika, tj. přístup založený na interním ratingu (IRB), metoda "hodnoty v riziku" (Value at Risk) a přístup AMA, mohou banky využívat po předchozím souhlasu České národní banky při splnění řady kvantitativních a kvalitativních požadavků. Pokročilé přístupy zatím nejsou tolik českými bankami využívány, ale dá se očekávat, že každým rokem bude jejich využití vyšší.
|
host ::
RSS.