|
|
Three Essays on Bank-Sourced Credit Risk Estimates
Štěpánková, Barbora ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent) ; Seow, Hsin-Vonn (oponent) ; Ansell, Jake (oponent)
Cílem práce je přinést nové poznatky o výstupech bankovních modelů kreditního rizika a o využití těchto dat při odhadu kreditních migračních matic. Ty jsou důležitou součástí modelování kreditní rizika, ale jejich veřejně dostupné zdroje jsou v současnosti velice omezené. Disertační práce se skládá ze tří esej propojených analýzou vlastností kreditních dat a náležitostí odhadu migračních matic. První eseji prezentuje empirické testy dvou předpokladů běžně používaných při odhadu migračních matic: Markovovu vlastnost a časovou homogenitu. Výsledky naznačují, že bankovní odhady kreditního rizika tyto dva předpoklady nesplňují, jelikož vykazují znaky závislosti na předchozích stavech i na čase, přestože se výzkum soustředí pouze na období ekonomické expanze. V rozporu s předchozími zjištěními založenými na údajích od ratingových agentur mají banky tendenci zvrátit své předchozí změny v ratingu, což znamená, že po zlepšení přichází zhoršení a naopak. Druhá esej analyzuje, do jaké míry migrační matice závisí na charakteristikách bankovních dat - například velikosti průniku portfolií mezi bankami a míře rozdílů v jejich odhadech rizika, a metodě agregace. Výsledky indikují, že volba přístupu k agregaci jednotlivých portfolií má podstatný vliv na výsledky modelování kreditního rizika. Při porovnání bankovních matic...
|
|
|
Dopad nových pravidel Basel III na český bankovní sektor
Kříčková, Veronika
Kříčková, V. Dopad nových pravidel Basel III na český bankovní sektor. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Tato diplomová práce se zabývá analýzou nových regulatorních pravidel Basel III a jejich dopadem na český bankovní sektor. Popisuje vývoj pravidel vydaných Basilejským výborem pro bankovní dohled, jejich strukturu a následně porovnává jejich rozdíly. Práce uvádí také analýzu odborných studií a empirických výzkumů o Basel III a jeho potenciálním dopadu na bankovní sektor a ekonomiku. Dále se zabývá dopady požadavků nové bankovní regulace na vybrané indikátory výkon-nosti bankovního sektoru a vybraných bank. Poslední část práce se věnuje násti-nu možného budoucího vývoje bankovní regulace se zaměřením na český ban-kovní sektor.
|
|
|
Vliv regulačních požadavků na bilanční strukturu vybraných skupin bank v zemích V4
Malovaná, Petra
Předmětem této diplomové práce je provedení analýzy bankovní regulace o minimálních požadavcích na vlastní kapitál a způsobilé závazky (MREL) a na základě této analýzy pak identifikovat možné dopady na bilanční strukturu vybraných skupin bank v zemích V4. V práci jsou vymezeny hlavní důvody, které vedly ke vzniku regulace MREL. Dále je v práci popsán vývoj bankovních regulací v souvislosti s děním na světových trzích a předpokládané dopady na bankovní sektory zemí V4. Na základě údajů z výročních zpráv jednotlivých vybraných bank je zhodnoceno, zda vybrané banky i jejich skupiny disponují požadovanou výší regulatorního kapitálu.
|
|
|
Úvěrové obchody v korporátním bankovnictví
Hlúbiková, Helena ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Úvěrové obchody v korporátním bankovnictví Abstrakt Úvěrové obchody realizované v rámci korporátního bankovnictví patří mezi významné aktivní obchody českých bank. S těmito obchody je však spojena řada specifických rizik, která jsou důvodem, proč je jim věnována zvýšená pozornost nejen ze strany bank, ale také ze strany zákonodárce. Výsledkem toho je stále se zvyšující množství bankovních a dalších veřejnoprávních norem, které oblast bankovního korporátního úvěrování významně ovlivňují. Předmětem této rigorózní práce je proto provést právní analýzu korporátních úvěrových obchodů bank, a to zejména s ohledem na jejich finančněprávní regulaci. Tato rigorózní práce je rozdělena do čtyř částí. První z nich se věnuje zejména finančněprávní definici těchto obchodů, jejich druhům, rizikům a dalším souvisejícím aspektům. Druhá část předkládá přehled a analýzu bankovních a dalších veřejnoprávních norem regulujících tyto obchody, a to jak českých, tak přijatých v rámci práva Evropské unie. V rámci této části jsou proto ve vztahu k těmto obchodům zpracovány nejen obezřetnostní požadavky plynoucí ze zákona o bankách, obezřetnostní vyhlášky č. 163/2014 Sb. či přímo použitelného nařízení CRR, ale také evropská právní úprava implementovaná do českého právního řádu prostřednictvím směrnic BRRD, AMLD či DAC II. Třetí část...
|
|
|
Právní regulace činnosti bank
Martinů, Katrin ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Právní regulace činnosti bank Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní regulace činnosti bank. Důraz je kladen na oblasti nově regulované a z hlediska legislativních změn aktuální. Primárním cílem práce je zanalyzovat vybrané oblasti týkající se činnosti bank a posoudit vhodnost a dostatečnost či nadbytečnost právní úpravy daných oblastí z hlediska rozsahu a hloubky regulace. V tomto kontextu je práce doplněna předložením návrhů de lege ferenda. První část práce je věnována subjektům bankovní regulace. V rámci této části je vymezen pojem banka včetně posouzení fenoménu online bank. Dále jsou představeny orgány dohledu, tedy Česká národní banka a Evropský orgán pro bankovnictví, společně s nastíněním jejich funkcí. V následující části je dán prostor obecným východiskům regulace činnosti bank. Na tomto místě je popsána systematika zdrojů právní úpravy a jsou uvedeny cíle a důvody, které hovoří pro a proti regulaci. Obecně je také pojednáno o způsobech vstupu do bankovního sektoru a výstupu z odvětví s podrobnější analýzou možností získání bankovní licence. Třetí část obsahuje rozbor vybraných povinností bank plynoucích z právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. První ze zkoumaných oblastí je povinnost identifikace klienta. Po analýze...
|
|
|
Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu
Fiala, Martin ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu Abstrakt Tato rigorózní práce s tématem "Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu" se zabývá bankovní regulací a způsoby, jak tuto bankovní regulaci splnit. Konkrétněji zda a jak je možné naplnit jeden z požadavků kapitálové přiměřenosti, kterým je požadavek na Tier 2 kapitál. Po úvodu do rigorózní práce a objasnění vědeckých metod práce autor mapuje vývoj kapitálové přiměřenosti jako jeden z páteřních požadavků současné bankovní regulace. Tento historický vývoj je dáván do souvislostí s tím, co vždy bylo hnací silou tohoto vývoje - ať se jednalo o globalizaci v oblasti bankovnictví až po specifika finanční krize v roce 2008. Na tomto základě je pak objasněna současná bankovní regulace se zaměřením na požadavek Tier 2 kapitálu. Tato problematika je dále doplněna kapitolou čistě ekonomického charakteru, jež vysvětluje důvody, které vedou ke vzniku regulace, a cíle, jež tato regulace zamýšlí dosáhnout. Konkrétně jde o teoretický model dokonalé konkurence a jednotlivá selhání trhu, přičemž pochopení těchto selhání je klíčem k dobře promyšlené regulaci. Jelikož banky v praxi často vyjadřují negativní postoje k sílící regulaci, s kterou se musí vyrovnávat na denní bázi, cílem této práce bylo analyzovat jeden z těchto požadavků a prozkoumat, jakým způsobem...
|
|
|
Regulace bank v ČR
Hanel, David ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o aktuální právní úpravě bankovní regulace v ČR. Analyzuje jak českou, tak relevantní evropskou úpravu, která má v této oblasti stále větší význam. Upozorněno je také na nejzásadnější změny, které se v posledních letech odehrály v důsledku implementace standardů Basel III. Na problematiku je nahlíženo interdisciplinárně a vedle analýzy platné právní úpravy jsou hodnoceny také její ekonomické dopady na český bankovní sektor. Vzhledem k šíři problematiky bankovní regulace je práce zaměřena pouze na některé dílčí oblasti, které autor považoval za nejvýznamnější. V první úvodní kapitole je pojednáno o teoretických východiscích bankovnictví a regulace a je důkladně definován pojem "banka", a to jak z právního, tak z ekonomického hlediska. Druhá kapitola se zabývá institutem bankovní licence, který má zásadní význam v oblasti regulace vstupu na bankovní trh. Jsou analyzovány podmínky udělení licence, dále problematika jednotné licence v rámci EU a také zánik licence. Třetí kapitola se zabývá širokou a velmi významnou oblastí bankovních rizik. Je diskutována podstata jednotlivých rizik, dále metody jejich měření a řízení a také kapitálové požadavky. Důraz je kladen zejména na riziko úvěrové, riziko tržní a riziko operační, tedy rizika, která jsou z pohledu kapitálových požadavků...
|
|
|
Právní regulace činnosti bank
Dudrová, Kateřina ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Předmětná diplomová práce se zabývá regulací činnosti bank, která již tak hojná se v důsledku poslední proběhnuvší finanční krize ještě rozšířila o nová pravidla a povinnosti. Cílem této práce je pak přiblížit podstatu základních povinností bank souvisejících se vstupem a působením v odvětví, a v neposlední řadě rovněž výstupem z odvětví a ukončením bankovní činnosti. K tomu se nově přidávají požadavky upravující řešení krize a pojištění vkladů, které se rovněž opírají o principy obezřetnosti a prevence, a cílí na zachování bezpečnosti a stability bankovního prostředí. Celá práce je strukturována do šesti samostatných kapitol, které na sebe vzájemně navazují. Počáteční kapitola vymezuje stěžejní pojem celé práce, a to pojem banky, tak jak na něj nazírá právo, neboť definice banky je z právního hlediska mírně odlišná, než jak je chápána například z pohledu ekonomie. Zároveň vyjmenovává, s jakými formami právní regulace je možné se v tomto odvětví práva setkat, ať již jsou to přímo použitelné předpisy Evropské unie, zákony a vyhlášky, či nezávazná stanoviska a doporučení regulátorů. Načež následující kapitoly se už věnují povinnostem, jejichž plnění je po bankách vyžadováno. Pokud osoby chtějí vstoupit do bankovního odvětví, musí získat patřičnou bankovní licenci, a pro její získání musí splnit...
|
|
|
Alternativní pohled na rizikovost českého bankovního sektoru
Kubeš, Jan ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Troch, Tomáš (oponent)
Objektem zájmu této práce je rizikovost českého bankovního sektoru. Od začátku 21. století zde pozvolna roste počet působících bank i jejich agregovaná ziskovost v absolutních číslech. Optimistické hodnoty vykazuje rovněž ukazatel zastoupení úvěrů v selhání na celkových úvěrech. Prostřednictvím dat o českých bankách z let 2008-2016 je zkoumána jejich rizikovost vyjádřená čtyřmi ukazateli: z-skórem, pákovým poměrem, podílem rizikově vážených aktiv ku celkovým aktivům (RVA intenzitou) a podílem úvěrů se selháním ku celkovým úvěrům. Jsou nalezeny poměrně nízké korelace mezi těmito ukazateli, nejvyšší (0,670) je mezi pákovým poměrem a RVA intenzitou, a naopak nejnižší (0,093) je mezi z-skórem a podílem úvěrů v selhání na celkových úvěrech. V agregované podobě vykazují tři z těchto ukazatelů v letech 2008-2015 stabilní trend k nižší rizikovosti, u podílu úvěrů v selhání lze to samé říci v období 2010-2015. Následovně je provedena regresní analýza pomocí metody fixních efektů a metody náhodných efektů s cílem určit determinanty vývoje 4 zmíněných ukazatelů. Velikost banky vyjádřená logaritmem celkových aktiv je signifikantní pouze v jednom modelu s RVA intenzitou coby závislou proměnnou, a to na hladině významnosti 10 % s negativním koeficientem. Naopak často signifikantními proměnnými jsoub růst aktiv a...
|
|
|
Vztahy centrální banky k bankám obchodním
Růžek, Lukáš ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi centrální bankou a komerčními bankami. Centrální banky disponují velkým množstvím pravomocí a vykonávají významné funkce pro celou ekonomiku. K těmto funkcím patří zejména účast na tvorbě regulace a vykonávání dohledu nad bankovními institucemi. V případě České republiky vykonává činnost centrální banky Česká národní banka, jejíž právní postavení můžeme nalézt zejména v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Práce se rozčlenuje na tři sekce. První sekce je věnována teoretikému rámci centrálního bankovnictví. Druhá část se zaměřuje na Českou národní banku a její pravomoce a funkce. Poslední část se zabývá vývoji bankovní regulace na mezinárodní úrovni. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace jednotlivých interakcí mezi Českou národní bankou a obchodními bankami.
|
host ::
RSS.