Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  předchozí11 - 14  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odhadování v úlohách s pravděpodobnostními omezeními
Houda, Michal
Mnoho inženýrských i ekonomických aplikací používá teorii stochastického programování. Velká většina modelů vyžaduje úplnou znalost rozdělení náhodných parametrů, ale tento předpoklad je splněn jen zřídka. V takových případech je třeba studovat chování optimálních řešení, jestliže v rozdělení nastane malá změna. V našem příspěvku uvažujeme úlohu s pravděpodobnostími omezeními; rekapitulujeme několik známých teoretických výsledků o stabilitě a odhadech v této úloze.
Nová kriteria pro stochastiku DEA
Chovanec, Petr
Jsou zavedena nová kriteria pro stochastickou výkonnost a jsou vnořena do systému omezení v problémech stochastického programování. Nová kriteria jsou ilustrována v numerickém příkladu.
Optimalita prumerne variance v markovskych rozhodovacich procesech
Sladký, Karel ; Sitař, Milan
V praci se studuji diskretni markovske rozhodovaci procesy s konecnym stavovym prostorem. Vyuzitim explicitnich vztahu pro rychlost rustu ocekavanych hodnot, jakoz i rozptylu kumulativniho (nahodneho) vynosu, jsou navrzeny algorithnmicke postupy pro nalezeni optimalniho rizeni vzhledem k ruznym kriteriim.
Stabilita úloh stochastického programování s lineární kompenzací
Kaňková, Vlasta
Úlohy stochastického programování s kompenzací jsou kompozicí dvou úloh; vnitřní a vnější. Zatímco řešení vnější úlohy obecně závisí na náhodném faktoru pouze prostřednictvím pravděpodobnostní míry, řešení vnitřní úlohy závisí na řešení vnější úlohy a na realizaci náhodného faktoru. V důsledku této skutečnosti ale i řešení vnitřní úlohy vlastně závisí na příslušné pravděpodobnostní míře. Cílem práce bylo zkoumat tuto závislost v případě lineární kompenzace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   předchozí11 - 14  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.