Hlavní stránka > Výsledky hledání: Rangel, Jose Gonzalo
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The spline GARCH model for unconditional volatility and its global macroeconomic causes
 Engle, Robert F. ; Rangel, Jose Gonzalo
Tato práce navrhuje modelování volatility akcií jako kombinaci makroekonomických vlivů a dynamiky časových řad. Uvádí se, že vysokofrekvenční volatilita výnosů je výsledkem pomalu se pohybující deterministické složky, reprezentované exponenciální funkcí typu spline, a jednotky GARCH. Tato deterministická složka je nepodmíněnou volatilitou, která je poté odhadnuta pro téměř 50 zemí v různých sledovaných obdobích denních údajů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English