|
|
Special problems of non-stationarity in financial time series
Radič, Pavol ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Cílem diplomové práce je podrobná analýza vybraných přístupů k testování jednotkového kořene. Nejprve se zabýváme základními poznatky z teorie náhodných procesů. V práci jsou dále představeny Dickey-Fullerovy testy, t-testy a testy poměrem věrohodnosti na přítomnost jednotkového kořene a jsou odvo- zeny jejich asymptotické vlastnosti. Numerické studie obsahují srovnání přesnosti odhadů, odhadnutí kvantilů nestandardních rozdělení, jejich grafické znázornění a odhad síly studovaných testů. Teoretické poznatky se v závěru aplikují na reálná data, která byla zpracována pomocí softwarů Mathematica a R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Interest rate models
Radič, Pavol ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Práca študuje modelovanie vývoja úrokovej miery. Pojednáva o najznámejších modeloch okamžitej úrokovej miery. Podrobnejšie sa zaoberá Vašíčkovím, CIR a Ho & Lee modelom, kde je dynamika systému zadaná stochastickou diferenciálnou rovnicou. Ďalej rieši kalibráciu a tvorbu binomického úrokového stromu. Cieľom práce je popísať a porovnať medzi sebou rôzné stochastické modely úrokových mier.
|
|
|
Special problems of non-stationarity in financial time series
Radič, Pavol ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Cílem diplomové práce je podrobná analýza vybraných přístupů k testování jednotkového kořene. Nejprve se zabýváme základními poznatky z teorie náhodných procesů. V práci jsou dále představeny Dickey-Fullerovy testy, t-testy a testy poměrem věrohodnosti na přítomnost jednotkového kořene a jsou odvo- zeny jejich asymptotické vlastnosti. Numerické studie obsahují srovnání přesnosti odhadů, odhadnutí kvantilů nestandardních rozdělení, jejich grafické znázornění a odhad síly studovaných testů. Teoretické poznatky se v závěru aplikují na reálná data, která byla zpracována pomocí softwarů Mathematica a R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Interest rate models
Radič, Pavol ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Práca študuje modelovanie vývoja úrokovej miery. Pojednáva o najznámejších modeloch okamžitej úrokovej miery. Podrobnejšie sa zaoberá Vašíčkovím, CIR a Ho & Lee modelom, kde je dynamika systému zadaná stochastickou diferenciálnou rovnicou. Ďalej rieši kalibráciu a tvorbu binomického úrokového stromu. Cieľom práce je popísať a porovnať medzi sebou rôzné stochastické modely úrokových mier.
|
host ::
RSS.