Oberhauserová, Simona - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: Oberhauserová, Simona

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Optimal control in Markov chains with applications in trading with proportional transaction costs Oberhauserová, Simona ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent) Abstrakt:! Cieľom práce je nájsť optimálne riadenie v Markovovských reťazcoch, ktoré majú diskontované ocenenie prechodov, ako aj v diskrétnom, tak aj spojitom čase. Predstavíme algoritmus na nájdenie optimálneho riadenia s názvom Howardov iteračný algoritmus. Následne aplikujeme do problému optimálneho obchodovania, kde chceme maximalizovať tržnú hodnotu portfólia v nekonečnom časovom horizonte, prihliadnuc na existenciu proporcionálnych transakčných nákladov. Tržná cena portfólia je modelovaná na základe Brownovho pohybu. Úplný záznam
	Optimal control in Markov chains with applications in trading with proportional transaction costs Oberhauserová, Simona ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent) Abstrakt:! Cieľom práce je nájsť optimálne riadenie v Markovovských reťazcoch, ktoré majú diskontované ocenenie prechodov, ako aj v diskrétnom, tak aj spojitom čase. Predstavíme algoritmus na nájdenie optimálneho riadenia s názvom Howardov iteračný algoritmus. Následne aplikujeme do problému optimálneho obchodovania, kde chceme maximalizovať tržnú hodnotu portfólia v nekonečnom časovom horizonte, prihliadnuc na existenciu proporcionálnych transakčných nákladov. Tržná cena portfólia je modelovaná na základe Brownovho pohybu. Úplný záznam
	Optimal control in Markov chains with applications in trading with proportional transaction costs Oberhauserová, Simona ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent) Abstrakt:! Cieľom práce je nájsť optimálne riadenie v Markovovských reťazcoch, ktoré majú diskontované ocenenie prechodov, ako aj v diskrétnom, tak aj spojitom čase. Predstavíme algoritmus na nájdenie optimálneho riadenia s názvom Howardov iteračný algoritmus. Následne aplikujeme do problému optimálneho obchodovania, kde chceme maximalizovať tržnú hodnotu portfólia v nekonečnom časovom horizonte, prihliadnuc na existenciu proporcionálnych transakčných nákladov. Tržná cena portfólia je modelovaná na základe Brownovho pohybu. Úplný záznam
	Roulette and particular probabilities Oberhauserová, Simona ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Prokešová, Michaela (oponent) Názov práce: Výpočty pravděpodobností v ruletě Autor: Simona Oberhauserová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: Doc.RNDr. Petr Lachout, CSc., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Práca formuluje ruletu ako matematickú úlohu a skúma najlepšie ruletné stratégie z hľadiska pravdepodobnosti výhry, ruinovania hráča a pravdepodobnost- ného rozdelenia zisku. Táto hazardná hra sa riadi Kolmogorovým axiomatickým mo- delom pravdepodobnosti, preto boli výpočty prevádzané pomocou jeho základných vzorcov a axiómov. Vo výpočtoch ruinovania hráča boli navyše použité diferenčné rovnice zostavené pomocou náhodnej prechádzky. V strednej hodnote najdlhšieho sledu červenej (čiernej) farby v rulete boli využité stochastické procesy s teóriou extrémnych hodnôt. Záverom práce je okrem zaujímavých výpočtov aj zistenie, že v rulete neexistuje žiadna vyhrávajúca stratégia. Jednorázove pravdepodobnosti výhry sú síce vysoké, avšak zistenie indikuje záporná stredná hodnota zisku. Kľúčové slová: Ruleta, Kolmogorov axiomatický pravdepodobnostný priestor Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English