|
| |
|
|
Finanční deriváty
Keblúšek, Petr ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
V předložené práci se zabýváme oceňováním finančních derivátů. K vybudování oceňovacího modelu využíváme teorii stochastického kalkulu. Postupujeme přitom na dostatečně obecné úrovni, která umožňuje aplikaci pro různé druhy derivátů. Odvozujeme explicitní formule pro evropské typy opcí a forwardy a uvádíme, jakým způsobem se přistupuje k oceňování amerických typů opcí. Studujeme také citlivost portfolia na změnu různých faktorů a ukazujeme, jak můžeme portfolio zajistit pomocí finančních derivátů. Vyloženou teorii aplikujeme také na nejpoužívanější zástupce exotických opcí. Výklad doprovázíme realizací některých tvrzení ve výpočetním systému a ilustrujeme jej pomocí numerických příkladů.
|
|
|
Finanční deriváty
Keblúšek, Petr ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Hurt, Jan (vedoucí práce)
V předložené práci se zabýváme oceňováním finančních derivátů. K vybudování oceňovacího modelu využíváme teorii stochastického kalkulu. Postupujeme přitom na dostatečně obecné úrovni, která umožňuje aplikaci pro různé druhy derivátů. Odvozujeme explicitní formule pro evropské typy opcí a forwardy a uvádíme, jakým způsobem se přistupuje k oceňování amerických typů opcí. Studujeme také citlivost portfolia na změnu různých faktorů a ukazujeme, jak můžeme portfolio zajistit pomocí finančních derivátů. Vyloženou teorii aplikujeme také na nejpoužívanější zástupce exotických opcí. Výklad doprovázíme realizací některých tvrzení ve výpočetním systému a ilustrujeme jej pomocí numerických příkladů.
|
|
| |
host ::
RSS.