Hlavní stránka > Výsledky hledání: KOPTIŠ, Daniel
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efektivita finančního trhu
 KOPTIŠ, Daniel
Cílem této diplomové práce je posoudit chování cen vybraných finančních aktiv a ověřit hypotézu náhodné procházky na finančním trhu FOREX. Tato práce se zabývá testováním hypotézy efektivních trhů na vybraných měnových párech EUR/USD, EUR/CZK a USD/CZK. Model náhodné procházky říká, že neexistuje vztah mezi historickými a budoucími cenami, tudíž že cenové změny jsou náhodné a nelze je předvídat. Hypotéza náhodné procházky byla testována vybranými statistickými testy runs testem, testy autokorelace, testem poměru rozptylů a testem jednotkového kořene (ADF). Data byla získána prostřednictvím online obchodní platformy a testována v programu EViews. Období pro testování denních cenových změn bylo zvoleno od 31.12.2009 do 29.12.2017 a pro testování týdenních cenových změn od 2.1.2005 do 29.12.2017. Tato práce prokázala na základě provedených statistických testů dlouhodobé efektivní chování devizových kurzů EUR/USD a USD/CZK ve vybraném období 31.12.2009 29.12.2017 pro denní cenových změny a 2.1.2005 31.12.2017 pro týdenní cenové změny a poukázala na neefektivitu denních cenových změn měnového páru EUR/CZK. V případě neefektivního chování denních změn měnového páru EUR/CZK se nabízí jako vysvětlení zásah České národní banky, která udržovala režim devizových intervencí od listopadu 2013 do dubna 2017. Podrobné výsledky a zdůvodnění jsou uvedeny v plném textu práce.
Úplný záznam
Využití technické analýzy při obchodování na devizovém trhu
 KOPTIŠ, Daniel
Předmětem bakalářské práce je vytvořit obchodní strategii na devizovém trhu Forex za použití metod technické analýzy. V teoretické části je vymezena charakteristika trhu Forex a principy a nástroje technické analýzy. Hlavním cílem práce je objasnit principy technické analýzy, tvor-ba a aplikace vlastní obchodní strategie na devizovém trhu. Dílčími cíli je prokázání nebo vyvrácení stanovených hypotéz (viz cíl práce). Tržní data byla získávána skrze online Forex brokera založením online demo účtu. Data byla následně zpracovávána a analyzována v programu Metatrader 4. V praktické části byla vytvořena obchodní strategie s definovanými pravidly založená na křížení dvou jednoduchých klouzavých průměrů o periodách SMA60/SMA160, která byla následně testována pomocí tzv. backtestu, který byl proveden v obchodní platformě Metatrader 4 ve zvoleném období 1. 1. 2013 1. 1. 2016 a jehož účelem bylo ověřit ziskovost vybrané obchodní strategie na historických datech. Čistá ziskovost strategie za celé období dosáhla 5 684 USD. Vybraná optimalizace strategie přinesla zisk i v dalších letech (2014, 2015), než ve kterém byla optimalizována, a hypotéza č. 1 tak byla přijata. Hypotéza č. 2 byla rovněž potvrzena, neboť obchodní strategie dosáhla vyššího výnosu než trh ve všech jednotlivých zkoumaných obdobích.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English