|
|
Kapitálové požadavky ke krytí rizik bank
Křemen, Jaroslav ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Kapitálové požadavky ke krytí rizik bank Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku výpočtu kapitálových požadavků ke krytí rizik bank v České republice, provést analýzu diskrecí, které provedla Česká národní banka na základě zmocnění daných jí příslušnými směrnicemi, a provést nástin budoucího vývoje regulace kapitálové přiměřenosti. V úvodu jsou specifikovány důvody vzniku a základní principy fungování kapitálové přiměřenosti a souvztažnost kapitálových požadavků ke krytí rizik bank ke konceptu kapitálové přiměřenosti. V druhé kapitole je nastíněn historický vývoj konceptu kapitálové přiměřenosti, a to jak v mezinárodním prostředí na úrovni Banky pro mezinárodní vypořádání, tak na úrovni Evropského práva a v České republice. Dále je ve druhé kapitole popsán systém rizik bank, kterým banky čelí. Třetí kapitola se věnuje samotné právní úpravě kapitálových požadavků ke krytí rizik bank v České republice. Úvodem je obecně analyzována situace v českém bankovním sektoru v roce 2013. Dále jsou v této kapitole uvedeny způsoby výpočtu Kapitálových požadavků ke krytí rizik bank podle České a Evropské právní regulace. V rámci české právní regulace je kladen důraz na analýzu diskrečních pravomocí ČNB. Ve čtvrté kapitole je provedena stručná analýza budoucího vývoje kapitálové přiměřenosti s ohledem...
|
|
|
Kapitálové požadavky ke krytí rizik bank
Křemen, Jaroslav ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Kapitálové požadavky ke krytí rizik bank Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku výpočtu kapitálových požadavků ke krytí rizik bank v České republice, provést analýzu diskrecí, které provedla Česká národní banka na základě zmocnění daných jí příslušnými směrnicemi, a provést nástin budoucího vývoje regulace kapitálové přiměřenosti. V úvodu jsou specifikovány důvody vzniku a základní principy fungování kapitálové přiměřenosti a souvztažnost kapitálových požadavků ke krytí rizik bank ke konceptu kapitálové přiměřenosti. V druhé kapitole je nastíněn historický vývoj konceptu kapitálové přiměřenosti, a to jak v mezinárodním prostředí na úrovni Banky pro mezinárodní vypořádání, tak na úrovni Evropského práva a v České republice. Dále je ve druhé kapitole popsán systém rizik bank, kterým banky čelí. Třetí kapitola se věnuje samotné právní úpravě kapitálových požadavků ke krytí rizik bank v České republice. Úvodem je obecně analyzována situace v českém bankovním sektoru v roce 2013. Dále jsou v této kapitole uvedeny způsoby výpočtu Kapitálových požadavků ke krytí rizik bank podle České a Evropské právní regulace. V rámci české právní regulace je kladen důraz na analýzu diskrečních pravomocí ČNB. Ve čtvrté kapitole je provedena stručná analýza budoucího vývoje kapitálové přiměřenosti s ohledem...
|
|
|
Dynamické modely poptávky po penězích. Aplikace na ČR.
Křemen, Jaroslav ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Pelikán, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá teorií poptávky po penězích a aplikací modelů korekce chyby a VAR modelů na poptávku po penězích v ČR. V teoretické části práce jsou zmíněny teorie poptávky po penězích, s důrazem na Patinkinovu teorii poptávky po penězích a formulace VAR modelů a modelů korekce chyby. V aplikační části jsou uplatněny VAR (1), VAR (2) modely a modely korekce chyby na poptávku po penězích v ČR. Data použitá v práci pocházejí z informačního systému ČNB a z ČSÚ.
|
host ::
RSS.