Jusko, Martin - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: Jusko, Martin

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Modely volatility ARCH a GARCH Jusko, Martin ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Anděl, Jiří (oponent) Úplný záznam
	Téměř optimální obchodní strategie pro malé transakční náklady Jusko, Martin ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Štěpán, Josef (oponent) Uvažujeme investora obchodujícího s futures na trhu s malými transakčními náklady a jeho kapitál je uložen na běžném účtu peněžního trhu, kde se může úročit. Jako model pro realizační cenu futures je použit aritmetický Brownův pohyb s náhodnými koeficienty, které jsou omezené Itôovy procesy s omezenými koeficienty. Za těchto předpokladů je odvozena téměř optimální intervalová investiční strategie, která v určitých markovských časech téměř maximalizuje očekávaný užitek z kapitálu při použití užitkové funkce s hyperbolickou absolutní averzí k riziku. Při použití logaritmické užitkové funkce navíc odvozená strategie téměř maximalizuje očekávaný užitek v široké třídě (integrovatelných) markovských časů. Úplný záznam
	Modely volatility ARCH a GARCH Jusko, Martin ; Anděl, Jiří (oponent) ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English