Hlavní stránka > Výsledky hledání: Dostál, Luboš
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
 Voldán, Adam ; Hlubinka, Daniel (vedoucí práce) ; Dostál, Luboš (oponent)
In this thesis the Ito stochastic integral and the Stratonovich stochastic integrals are studied. Their basic and some special properties are shown. Further the theory of the numerical solution of stochastic differential equations (SDE) is introduced. Using simple examples the properties of chosen numerical schemes are presented. Finally the Black-Scholes-Merton formula for pricing of European call option is sketched, and similar problems are numerically solved using the above presented algorithms.
Úplný záznam
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
 Voldán, Adam ; Dostál, Luboš (oponent) ; Hlubinka, Daniel (vedoucí práce)
In this thesis the Ito stochastic integral and the Stratonovich stochastic integrals are studied. Their basic and some special properties are shown. Further the theory of the numerical solution of stochastic differential equations (SDE) is introduced. Using simple examples the properties of chosen numerical schemes are presented. Finally the Black-Scholes-Merton formula for pricing of European call option is sketched, and similar problems are numerically solved using the above presented algorithms.
Úplný záznam
Vliv rizikových parametrů na optimální portfolio
 Valenta, Milan ; Dostál, Luboš (oponent) ; Kopa, Miloš (vedoucí práce)
Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
13 Dostál, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English